| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·选题的背景 | 第9页 |
| ·本选题的研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·极值理论发展及其在金融领域应用 | 第10-13页 |
| ·基于 VaR 方法的流动风险测度 | 第13-14页 |
| ·本文的研究思路与技术路线 | 第14-16页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| 第二章 极值理论介绍 | 第16-28页 |
| ·极值的概述 | 第16-18页 |
| ·极值概念与性质 | 第16-17页 |
| ·极值分布的最大值稳定性 | 第17-18页 |
| ·极值分布的最大值吸引场 | 第18页 |
| ·区间极值模型 | 第18-20页 |
| ·广义极值分布 | 第18-19页 |
| ·区间极大值模型及其参数估计 | 第19-20页 |
| ·阈值方法 | 第20-22页 |
| ·阈值模型 | 第20-21页 |
| ·广义帕累托分布及性质 | 第21-22页 |
| ·极值时间序列分析 | 第22-28页 |
| ·金融时间序列的渐进独立性 | 第23-25页 |
| ·极值指标 | 第25-26页 |
| ·极值除串 | 第26-28页 |
| 第三章 基于极值理论的流动性风险模型的构建 | 第28-41页 |
| ·流动性风险的相关介绍 | 第28-30页 |
| ·流动性及流动性风险 | 第28-29页 |
| ·流动性指标的选取 | 第29-30页 |
| ·VAR 的概述 | 第30-33页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第30-31页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第31-32页 |
| ·VaR 方法的改进-CVaR | 第32-33页 |
| ·流动性风险度量模型的构建 | 第33-36页 |
| ·基于广义帕累托分布的 VaR 和 CVaR 模型 | 第33-35页 |
| ·基于广义极值分布的 VaR 模型 | 第35-36页 |
| ·阈值选取 | 第36-38页 |
| ·一般的阈值选取方法 | 第36-37页 |
| ·一种新的阈值选取方法 | 第37-38页 |
| ·检验方法 | 第38-41页 |
| ·P-P 和 Q-Q 图 | 第38-39页 |
| ·拟合优度检验 | 第39页 |
| ·似然比检验 | 第39-41页 |
| 第四章 基于极值理论的股票市场流动性风险度量应用研究 | 第41-54页 |
| ·数据选取和说明 | 第41-42页 |
| ·极值理论对股票市场流动性风险度量的应用分析 | 第42-49页 |
| ·基于广义帕累托模型的应用分析 | 第42-46页 |
| ·数据修正后的广义帕累托模型应用分析 | 第46-47页 |
| ·基于 BMM 模型的应用分析 | 第47-49页 |
| ·模型检验结果及分析 | 第49-51页 |
| ·模型检验结果 | 第49-50页 |
| ·检验结果分析 | 第50-51页 |
| ·各模型对比及分析 | 第51-52页 |
| ·相关的政策建议 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·研究结论与创新 | 第54页 |
| ·未来展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 在研究生期间的研究成果及发表的学术论文 | 第60页 |