基于定单流的证券投资策略研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-13页
第一章 绪论	第13-23页
·研究背景	第13-17页
·研究意义	第17-18页
·本文的研究内容和结构安排	第18-20页
·本文的研究方法及主要创新点	第20-23页
·研究方法	第20-21页
·主要创新点	第21-23页
第二章 相关理论研究及文献综述	第23-48页
·相关理论研究综述	第23-34页
·金融市场微观结构理论	第23-29页
·证券投资组合理论	第29-33页
·期望效用理论	第33-34页
·相关文献综述	第34-48页
·定单流信息含量	第34-37页
·股票选择和板块选择方法	第37-39页
·证券投资策略的构建	第39-44页
·证券投资策略风险分析	第44-48页
第三章 基于定单流的股票与板块选择方法研究	第48-73页
·引言	第48-51页
·基于定单流的股票选择方法实证分析	第51-65页
·样本选取及数据来源	第51-52页
·证券分析师推荐股票的总体特征	第52-59页
·朴素贝叶斯分类实验	第59-62页
·分类实验结果分析	第62-64页
·显著性检验	第64-65页
·基于定单流的板块选择方法实证分析	第65-71页
·数据选取及其处理	第66页
·证券分析师推荐板块的总体特征	第66-68页
·贝叶斯分类实验结果分析	第68-70页
·显著性检验结果	第70-71页
·本章小结	第71-73页
第四章 基于定单流的静态投资策略及实证	第73-94页
·引言	第73-74页
·基于定单流的静态投资策略构建	第74-81页
·研究假设	第74-75页
·静态投资策略构建	第75-77页
·模型求解	第77-81页
·基于定单流的静态投资策略实证分析	第81-91页
·样本选取及数据处理	第81-85页
·上涨时期静态投资策略实证分析	第85-88页
·下跌时期静态投资策略实证分析	第88-91页
·稳健性检验	第91-93页
·本章小结	第93-94页
第五章 基于定单流的动态投资策略及实证	第94-115页
·引言	第94-96页
·基于定单流的动态投资策略构建	第96-102页
·研究假设	第97页
·动态投资策略构建	第97-99页
·模型求解	第99-102页
·基于定单流的动态投资策略实证分析	第102-113页
·样本选取	第102-103页
·数据选取及其处理	第103-104页
·上涨时期动态投资策略实证分析	第104-111页
·下跌时期动态投资策略实证分析	第111-113页
·动态投资策略与静态投资策略的比较	第113-114页
·本章小结	第114-115页
第六章 基于定单流的证券投资策略风险分析	第115-140页
·引言	第115-117页
·投资策略风险分析的实证模型构建	第117-121页
·数据及处理	第117-118页
·二元 GARCH 模型	第118-121页
·一元 GARCH 模型及 SV 模型	第121页
·投资策略风险分析模型的实证检验	第121-134页
·描述性统计	第121-125页
·收益率与定单流的波动溢出	第125-129页
·定单流对收益率波动率的预测结果及评价	第129-134页
·不同定单冲击系数的投资组合风险分析	第134-139页
·不同定单冲击系数的投资组合构建	第134-135页
·不同定单冲击系数的投资组合风险比较	第135-137页
·不同定单冲击系数的投资组合风险评价	第137-139页
·本章小结	第139-140页
第七章 结论及展望	第140-143页
·全文总结	第140-141页
·研究展望	第141-143页
致谢	第143-144页
参考文献	第144-162页
附录	第162-163页
攻博期间取得的研究成果	第163-165页