我国上市公司股价波动识别及其风险度量--基于POT的分行业数据研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·本文核心概念说明 | 第12-13页 |
| ·论文的研究内容及创新之处 | 第13-15页 |
| ·论文的研究内容 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13-15页 |
| 2 金融市场风险度量方法回顾 | 第15-24页 |
| ·风险的概念 | 第15页 |
| ·金融风险及其分类 | 第15-16页 |
| ·金融市场风险度量方法的演变 | 第16-18页 |
| ·资产负债管理法 | 第16-17页 |
| ·方差度量法 | 第17页 |
| ·VaR 方法 | 第17-18页 |
| ·本文计算 VaR 的主要方法介绍 | 第18-23页 |
| ·基于 ARCH 族模型的计量方法 | 第18页 |
| ·分位数估计 | 第18-19页 |
| ·极值理论 BMM | 第19-21页 |
| ·极值理论 POT | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 我国上市公司股价波动特征识别 | 第24-32页 |
| ·各行业总体波动特征 | 第24-25页 |
| ·各行业市场波动的风险结构变动趋势 | 第25-27页 |
| ·基于 ARCH 族模型的波动特征实证 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 4 我国上市公司股价波动风险实证 | 第32-41页 |
| ·POT 模型运用条件检验 | 第32-34页 |
| ·偏态分布检验 | 第32-33页 |
| ·独立性检验 | 第33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·阈值选择 | 第34-35页 |
| ·模型检验 | 第35-37页 |
| ·VaR 计算 | 第37页 |
| ·后验检验 | 第37-39页 |
| ·其他方法下的 VaR 估计 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5 细分行业指数的市场波动风险实证 | 第41-52页 |
| ·细分行业的波动特征描述 | 第41-42页 |
| ·基于 ARCH 族模型的波动特征实证 | 第42-44页 |
| ·POT 模型运用条件检验 | 第44-46页 |
| ·偏态分布检验 | 第44-45页 |
| ·独立性检验 | 第45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·细分行业的经验超额均值图 | 第46-47页 |
| ·模型检验 | 第47-48页 |
| ·参数估计和 VaR 计算 | 第48-49页 |
| ·后验检验 | 第49-50页 |
| ·其他估计方法下的风险价值 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 6 总结与展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58页 |
