| 论文创新点 | 第1-8页 |
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-19页 |
| 第一章 绪论 | 第19-29页 |
| 第一节 研究背景、目的及意义 | 第19-24页 |
| 第二节 文章结构、主要内容和研究方法 | 第24-26页 |
| 一、文章结构及主要内容 | 第24-26页 |
| 二、研究方法 | 第26页 |
| 第三节 创新点和局限性 | 第26-29页 |
| 一、创新点 | 第26-28页 |
| 二、局限性 | 第28-29页 |
| 第二章 文献综述 | 第29-71页 |
| 第一节 利率期限结构的基本理论与模型 | 第29-51页 |
| 一、传统利率期限结构理论 | 第29-33页 |
| 二、现代利率期限结构理论 | 第33-49页 |
| 三、利率期限结构的最新研究 | 第49-51页 |
| 第二节 利率期限结构与货币政策的关联性研究综述 | 第51-63页 |
| 一、利率期限结构内含货币政策信息 | 第52-59页 |
| 二、货币政策对利率期限结构的影响 | 第59-62页 |
| 三、货币政策与利率期限结构的双向互动关系 | 第62-63页 |
| 第三节 利率期限结构与其他宏观经济变量的关联性 | 第63-68页 |
| 一、利率期限结构和财政政策 | 第63-64页 |
| 二、利率期限结构和经济周期波动 | 第64-66页 |
| 三、利率期限结构和其他宏观经济变量 | 第66-68页 |
| 第四节 货币政策效果非对称性的研究综述 | 第68-69页 |
| 第五节 本章小结 | 第69-71页 |
| 第三章 利率期限结构内含货币政策信息的实证分析 | 第71-85页 |
| 第一节 引言 | 第71-72页 |
| 第二节 国债利率期限结构的拟合模型选择 | 第72-78页 |
| 一、息票剥离法 | 第72-73页 |
| 二、样条估计法 | 第73-75页 |
| 三、Nelson-Siegel模型法 | 第75-77页 |
| 四、上述三种方法的比较 | 第77-78页 |
| 第三节 实证分析 | 第78-83页 |
| 一、变量选取与数据说明 | 第78-79页 |
| 二、单位根检验 | 第79-80页 |
| 三、确认Granger因果检验的滞后阶数 | 第80-81页 |
| 四、Granger因果关系检验 | 第81-82页 |
| 五、脉冲响应分析 | 第82页 |
| 六、相关性分析 | 第82-83页 |
| 第四节 小结及政策建议 | 第83-85页 |
| 第四章 货币政策影响下的股市周期与国债利率期限结构 | 第85-98页 |
| 第一节 引言 | 第85-88页 |
| 第二节 马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR) | 第88-90页 |
| 第三节 实证分析 | 第90-96页 |
| 一、变量选取与数据说明 | 第90-91页 |
| 二、相关性检验 | 第91页 |
| 三、单位根检验 | 第91-92页 |
| 四、VAR滞后阶数的检验 | 第92页 |
| 五、VAR的稳定性检验 | 第92页 |
| 六、协整检验 | 第92-93页 |
| 七、股市周期的划分 | 第93页 |
| 八、MS(2)-VAR(1)估计结果 | 第93-96页 |
| 第四节 小结及政策建议 | 第96-98页 |
| 第五章 汇率制度改革与国债利率期限结构 | 第98-109页 |
| 第一节 引言 | 第98-99页 |
| 第二节 实证分析 | 第99-107页 |
| 一、变量选取与数据说明 | 第99-100页 |
| 二、单变量时间序列的区制转换(MS-AR)检验 | 第100-104页 |
| 三、多变量MS-VAR模型检验 | 第104-105页 |
| 四、脉冲响应分析 | 第105-107页 |
| 第三节 小结及政策建议 | 第107-109页 |
| 第六章 货币政策周期与国债利率期限结构 | 第109-117页 |
| 第一节 引言 | 第109-110页 |
| 第二节 实证分析 | 第110-116页 |
| 一、变量选取与数据说明 | 第110-111页 |
| 二、单位根检验 | 第111页 |
| 三、多变量MS-VAR模型估计 | 第111-113页 |
| 四、脉冲响应分析 | 第113-116页 |
| 第三节 小结及政策建议 | 第116-117页 |
| 结论与展望 | 第117-120页 |
| 参考文献 | 第120-130页 |
| 附录 | 第130-136页 |
| 读博期间发表的论文 | 第136-137页 |
| 后记 | 第137-138页 |