我国货币政策冲击路径的计量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·课题的学术背景及研究目的 | 第8页 |
| ·课题的理论意义及实际意义 | 第8-9页 |
| ·与课题相关的理论综述 | 第9-14页 |
| ·货币政策实证研究方法概述 | 第9-12页 |
| ·国外相关领域的研究现状 | 第12页 |
| ·我国学者的研究成果回顾 | 第12-14页 |
| ·经济冲击理论及其在货币政策研究中的应用 | 第14页 |
| ·课题的研究思路及主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 我国货币政策冲击路径的描述性分析 | 第16-27页 |
| ·典型的货币政策冲击路径 | 第16-18页 |
| ·货币政策内部冲击路径 | 第17页 |
| ·货币政策外部冲击路径 | 第17-18页 |
| ·货币政策工具及其在我国的实践现状 | 第18-20页 |
| ·存款准备金制度 | 第18-19页 |
| ·再贴现 | 第19页 |
| ·公开市场业务 | 第19-20页 |
| ·选择性货币政策工具 | 第20页 |
| ·货币政策操作目标及其在我国的实践现状 | 第20-22页 |
| ·基础货币作为货币政策操作目标的优势 | 第21页 |
| ·外汇占款对我国基础货币的影响 | 第21-22页 |
| ·货币政策中介目标及其在我国的实践现状 | 第22-23页 |
| ·货币政策最终目标及其在我国的实践现状 | 第23-24页 |
| ·货币政策冲击的特点及制约条件 | 第24-26页 |
| ·货币政策冲击的特点 | 第25页 |
| ·影响货币政策效应的制约条件 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 模型数据的选取及相关变量的统计描述 | 第27-42页 |
| ·模型数据的选取 | 第27-30页 |
| ·变量的选取 | 第27-28页 |
| ·时间序列端点的界定 | 第28-30页 |
| ·变量的统计描述 | 第30-40页 |
| ·内部冲击路径变量的统计描述 | 第30-36页 |
| ·外部冲击路径变量的统计描述 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 我国货币政策冲击路径模型的构建与分析 | 第42-57页 |
| ·内部冲击路径的双对数一阶自回归模型的构建与分析 | 第42-44页 |
| ·模型的设定 | 第42-43页 |
| ·模型的估计 | 第43-44页 |
| ·结果分析 | 第44页 |
| ·外部冲击路径的结构向量自回归模型的构建与分析 | 第44-55页 |
| ·结构向量自回归模型的类型 | 第44-45页 |
| ·模型的设定与识别 | 第45-46页 |
| ·季节调整与Johansen协整分析 | 第46-48页 |
| ·模型的估计 | 第48-50页 |
| ·脉冲响应分析及方差分解分析 | 第50-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
