| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 引言 | 第13-24页 |
| ·写作背景 | 第13-16页 |
| ·写作意义 | 第16-17页 |
| ·商业银行操作风险文献综述 | 第17-22页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第22-24页 |
| 2. 基于COPULA方法的商业银行操作风险整合理论 | 第24-40页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·LDA方法 | 第25-26页 |
| ·损失频率建模 | 第26-27页 |
| ·损失强度建模 | 第27-32页 |
| ·COPULA理论 | 第32-35页 |
| ·COPULA模型的建立步骤 | 第35-36页 |
| ·COPULA模型的估计和检验 | 第36-38页 |
| ·基于COPULA的整合理论 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 3. 中国商业银行操作风险度量实证分析 | 第40-51页 |
| ·数据来源及处理 | 第40-42页 |
| ·基于COPULA的操作风险整合度量 | 第42页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第42-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 4. 结论与展望 | 第51-55页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·论文不足之处及研究展望 | 第52-53页 |
| ·对我国商业银行操作风险管理的建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |