| 摘要 | 第1-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-31页 |
| 第一节 问题的提出、研究背景与意义 | 第9-20页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、偿付能力监管有效性研究的理论背景 | 第10-12页 |
| 三、偿付能力监管有效性研究的现实背景 | 第12-19页 |
| 四、本文的研究意义 | 第19-20页 |
| 第二节 文献综述 | 第20-26页 |
| 一、国外偿付能力监管有效性研究文献综述 | 第20-24页 |
| 二、国内偿付能力监管有效性研究文献简介 | 第24-26页 |
| 第三节 研究思路及方法 | 第26-27页 |
| 一、研究思路 | 第26-27页 |
| 二、本文的研究方法 | 第27页 |
| 第四节 论文的结构安排及创新点 | 第27-31页 |
| 一、本文的结构安排 | 第27-29页 |
| 二、本文的主要创新 | 第29-31页 |
| 第二章 寿险公司偿付能力与偿付能力监管 | 第31-61页 |
| 第一节 偿付能力的涵义 | 第31-34页 |
| 第二节 偿付能力监管的理论依据和现实意义 | 第34-37页 |
| 一、对偿付能力进行监管的理论依据 | 第34-36页 |
| 二、偿付能力监管的现实意义 | 第36-37页 |
| 第三节 偿付能力的影响因素 | 第37-41页 |
| 一、负债的影响 | 第37-38页 |
| 二、资产的影响 | 第38-40页 |
| 三、再保险的影响 | 第40页 |
| 四、其他因素的影响 | 第40-41页 |
| 第四节 寿险业偿付能力监管方法的相关理论研究综述 | 第41-61页 |
| 一、欧盟(英国)寿险业的偿付能力监管 | 第42-47页 |
| 二、美国寿险业的偿付能力监管 | 第47-55页 |
| 三、加拿大寿险业的偿付能力监管 | 第55-57页 |
| 四、日本寿险业的偿付能力监管 | 第57-61页 |
| 第三章 偿付能力监管有效性的理论基础 | 第61-96页 |
| 第一节 有效性的概念 | 第61-71页 |
| 一、一般有效性的概念 | 第61-64页 |
| 二、监管有效性的概念 | 第64-66页 |
| 三、监管失效的表现及理论解释 | 第66-71页 |
| 第二节 偿付能力监管有效性的界定 | 第71-78页 |
| 一、偿付能力监管有效性的界定 | 第72-74页 |
| 二、偿付能力监管有效与无效的具体表现 | 第74-75页 |
| 三、偿付能力监管有效性的统计学量化 | 第75-77页 |
| 四、偿付能力监管无效造成的危害 | 第77-78页 |
| 第三节 偿付能力监管有效性的主要检验方法比较分析 | 第78-96页 |
| 一、Logistic回归方法 | 第78-81页 |
| 二、多元判别分析法(MDA) | 第81-84页 |
| 三、前馈神经网络方法(Back-Propagation Network，BPN) | 第84-87页 |
| 四、分类递归方法(Recursive Partitioning，BP) | 第87-91页 |
| 五、事件历史分析法(Event History Analysis，EHA) | 第91-93页 |
| 六、各种有效性检验方法的比较 | 第93-96页 |
| 第四章 寿险业偿付能力监管方法有效性实证分析 | 第96-122页 |
| 第一节 实证分析数据的来源及初步分析 | 第96-114页 |
| 一、实证数据的来源 | 第96-98页 |
| 二、IRIS指标的计算 | 第98-100页 |
| 三、RBC比率指标的计算 | 第100-103页 |
| 四、因子分析的基本原理及分析结果 | 第103-112页 |
| 五、RBC指标的趋势分析 | 第112-114页 |
| 第二节 基于多变量判别分析法(MDA)的实证分析 | 第114-118页 |
| 第三节 基于Logistic回归方法的实证分析 | 第118-120页 |
| 第四节 实证分析结论比较及总结 | 第120-122页 |
| 第五章 中国寿险公司偿付能力监管的有效性 | 第122-140页 |
| 第一节 我国偿付能力监管发展历程及现状 | 第122-131页 |
| 一、我国偿付能力监管发展历程 | 第122-126页 |
| 二、目前的偿付能力管理规定 | 第126-131页 |
| 第二节 偿付能力监管有效性检验的启示 | 第131-134页 |
| 一、偿付能力监管技术具有自身的局限性 | 第131-133页 |
| 二、偿付能力监管技术移植的潜在行业性风险 | 第133-134页 |
| 第三节 构建我国核心偿付能力监管体系的建议 | 第134-137页 |
| 一、预警指标体系 | 第134-135页 |
| 二、构建RBC监管的建议 | 第135-137页 |
| 三、动态偿付能力监管的引入 | 第137页 |
| 第四节 全面构建我国偿付能力监管体系的一些思考 | 第137-140页 |
| 一、关于监管技术复杂性与监管成本的思考 | 第137-138页 |
| 二、关于市场行为监管必要性的思考 | 第138-140页 |
| 第六章 结论与展望 | 第140-143页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第140-141页 |
| 第二节 进一步研究的展望 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 个人简历 | 第149页 |
