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重置看涨期权价格的性质和权证的稀释作用

内容提要第1-6页
1 背景介绍第6-11页
   ·期权的介绍第6-7页
   ·研究的历史回顾第7-9页
   ·期权的种类第9-11页
2 关于敲定价格重置看涨期权的定价第11-37页
   ·重置期权的建模和当前研究第11-12页
   ·一类变分问题解的存在和唯一性第12-23页
   ·重置期权价格函数的存在和唯一性第23-24页
   ·重置看涨期权价格函数的性质第24-37页
3 权证发行对其他金融产品的影响第37-46页
   ·基本假设第37-38页
   ·股指期货的价格变化第38-43页
   ·认股权证发行后股指期货期权的定价第43-46页
参考文献第46-49页
中文摘要第49-57页
英文摘要第57-65页
致谢第65-66页
导师及作者简介第66页

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