| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外的相关研究 | 第12-13页 |
| ·国内的相关研究 | 第13-14页 |
| ·论文结构安排及主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理的VAR 方法 | 第16-34页 |
| ·商业银行信用风险及其管理概述 | 第16-19页 |
| ·商业银行信用风险的内涵 | 第16页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第16-18页 |
| ·商业银行信用风险管理体系 | 第18-19页 |
| ·VAR 概述 | 第19-24页 |
| ·VaR 的概念与参数 | 第19-21页 |
| ·VaR 计算的基本方法 | 第21-23页 |
| ·VaR 方法的优点 | 第23-24页 |
| ·基于VAR 的信用风险计量模型 | 第24-34页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第24-30页 |
| ·KMV 模型 | 第30-31页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第31-32页 |
| ·基于VaR 的信用风险模型的比较分析 | 第32-34页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险管理现状分析 | 第34-42页 |
| ·我国商业银行信用风险的特征及成因分析 | 第34-37页 |
| ·我国商业银行信用风险的特征分析 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行信用风险形成因素分析 | 第35-37页 |
| ·我国商业银行信用风险管理水平分析 | 第37-42页 |
| ·风险度量水平较低 | 第37-38页 |
| ·风险管理政策与目标不明确 | 第38-39页 |
| ·组织机构设置的不合理 | 第39-40页 |
| ·信息系统建设的滞后性 | 第40页 |
| ·外部监管机构的不完善 | 第40-42页 |
| 第4章 VAR 方法在我国商业银行信用风险管理中的实证分析 | 第42-56页 |
| ·案例银行的基本情况 | 第42-44页 |
| ·案例银行的确定 | 第42-43页 |
| ·案例银行信用风险现状 | 第43-44页 |
| ·模型的选择与修正 | 第44-50页 |
| ·模型的选择及输入参数的估计 | 第44-46页 |
| ·数据选取与样本说明 | 第46-47页 |
| ·样本组合的信用风险测量 | 第47-50页 |
| ·风险分析 | 第50-55页 |
| ·样本组合边际风险分析 | 第50-52页 |
| ·样本组合总风险分析 | 第52-53页 |
| ·样本组合风险与收益分析 | 第53-54页 |
| ·样本组合信贷决策 | 第54-55页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| 第5章 VAR 方法在我国商业银行信用风险管理中的应用思路 | 第56-61页 |
| ·制定信用风险管理目标与政策 | 第56-57页 |
| ·明确信用风险管理目标 | 第56页 |
| ·制定信用风险管理政策 | 第56-57页 |
| ·构建VAR 应用的基础环境 | 第57-58页 |
| ·数据库和信息化建设 | 第57页 |
| ·建立基于VaR 的银行信用风险度量体系 | 第57-58页 |
| ·监管当局建立基于VAR 的监管框架 | 第58-61页 |
| ·提高自身监管水平 | 第58-59页 |
| ·建立商业银行风险预警机制 | 第59页 |
| ·监管方式具体化 | 第59-61页 |
| 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |