| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-12页 |
| 中文目录 | 第12-15页 |
| 各章符号索引 | 第15-21页 |
| 各章图表索引 | 第21-22页 |
| 第一章 绪论 | 第22-36页 |
| ·研究背景 | 第22-24页 |
| ·资产配置决策的重要性 | 第24-27页 |
| ·研究意义 | 第27-29页 |
| ·研究目的 | 第29-30页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第30-32页 |
| ·研究方法 | 第32-33页 |
| ·本论文的主要创新点 | 第33-36页 |
| 第二章 资产组合选择理论文献综述 | 第36-57页 |
| ·Markowitz 的均值-方差资产组合选择模型 | 第36-37页 |
| ·资产组合选择理论的发展脉络 | 第37-46页 |
| ·资产组合选择理论的最新研究热点 | 第46-55页 |
| ·本文研究展开的计划 | 第55-57页 |
| 第三章 资产配置决策 | 第57-80页 |
| ·引言 | 第57-58页 |
| ·参与人群体市场格局 | 第58-60页 |
| ·资产配置决策概览 | 第60-62页 |
| ·国家配置和资产类别配置 | 第62-67页 |
| ·积极资产配置决策 | 第67-73页 |
| ·动态资产配置决策 | 第73-79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 第四章 固定投资机会条件下的单期资产组合选择问题研究 | 第80-99页 |
| ·引言 | 第80-81页 |
| ·Markowitz 的均值-方差资产组合选择模型 | 第81-85页 |
| ·投资者效用分析 | 第85-91页 |
| ·固定投资机会条件下的单期资产组合选择问题 | 第91-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第四章附录 | 第98-99页 |
| 第五章 时变性投资机会条件下的单期资产组合选择问题研究（一） | 第99-115页 |
| ·引言 | 第99-100页 |
| ·投资期限效应的广泛应用 | 第100-102页 |
| ·投资期限效应的学术研究现状 | 第102-107页 |
| ·资产收益具有均值回归性质的单期资产组合选择问题研究 | 第107-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第五章附录 | 第114-115页 |
| 第六章 时变性投资机会条件下的单期资产组合选择问题研究（二） | 第115-140页 |
| ·引言 | 第115-117页 |
| ·战略资产配置的一般框架 | 第117-121页 |
| ·CASE1：资产收益独立同分布条件 | 第121-123页 |
| ·CASE2：资产收益可预测性 | 第123-126页 |
| ·实证结果 | 第126-138页 |
| ·本章小结 | 第138-140页 |
| 第七章 多期资产组合选择问题研究 | 第140-152页 |
| ·引言 | 第140-141页 |
| ·战术资产配置决策的动态过程 | 第141-145页 |
| ·多期资产组合选择问题连续时间模型 | 第145-148页 |
| ·连续时间模型的动态规划方法 | 第148-151页 |
| ·本章小结 | 第151-152页 |
| 第八章 固定投资机会条件下的多期资产组合选择问题研究 | 第152-164页 |
| ·引言 | 第152页 |
| ·投资者面临的最优化问题 | 第152-154页 |
| ·通用效用函数最优化问题的求解 | 第154-156页 |
| ·计算过程---精确解的获得 | 第156-160页 |
| ·固定投资机会条件下投资者遵循的资产配置原则 | 第160-162页 |
| ·本章小结 | 第162-163页 |
| 第八章附录 | 第163-164页 |
| 第九章 时变性投资机会条件下的多期资产组合选择问题研究 | 第164-197页 |
| ·引言 | 第164-165页 |
| ·投资者面临的最优化问题 | 第165-166页 |
| ·通用效用函数最优化问题的属性解 | 第166-173页 |
| ·计算过程---冥效用函数闭合精确解的获得 | 第173-177页 |
| ·特殊情况和相关讨论 | 第177-185页 |
| ·随即利率，通货膨胀和股票具有均值回归特性的情况 | 第185-194页 |
| ·投资者学习能力对最优化问题的影响分析 | 第194-195页 |
| ·本章小结 | 第195-197页 |
| 第十章 总结与展望 | 第197-202页 |
| ·论文的主要内容与结论 | 第197-200页 |
| ·未来研究方向展望 | 第200-202页 |
| 参考文献 | 第202-224页 |
| 攻读博士学位期间发表论文情况 | 第224-226页 |
| 致谢 | 第226-227页 |
