| 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-24页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·理论背景 | 第15-16页 |
| ·现实背景 | 第16-17页 |
| ·课题背景 | 第17页 |
| ·研究目的与思路 | 第17-18页 |
| ·研究目的 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·研究对象与方法 | 第18-24页 |
| ·研究对象及其特点 | 第18-22页 |
| ·研究方法选择 | 第22-24页 |
| 第2章 相关研究综述 | 第24-33页 |
| ·有关股票与债券市场收益率联动关系的研究综述 | 第24-28页 |
| ·宏观层面的研究 | 第24-27页 |
| ·微观层面的研究 | 第27-28页 |
| ·有关股票与债券市场流动性联动关系的研究综述 | 第28-33页 |
| ·有关股票或债券市场流动性共变的研究 | 第28-31页 |
| ·有关股票与债券市场流动性共变的研究 | 第31-33页 |
| 第3章 股票与债券市场收益率的度量及其影响因素 | 第33-46页 |
| ·股票市场与债券市场相互影响的渠道 | 第33-34页 |
| ·股票与债券联合定价的仿射模型 | 第34-39页 |
| ·模型的建立 | 第34-38页 |
| ·模型的启示 | 第38-39页 |
| ·影响股票与债券市场收益率联动的宏观经济因素 | 第39-46页 |
| ·利率的影响 | 第39-41页 |
| ·通货膨胀率的影响 | 第41-42页 |
| ·货币供给量的影响 | 第42-43页 |
| ·汇率的影响 | 第43-44页 |
| ·工业增加值的影响 | 第44页 |
| ·企业景气指数的影响 | 第44-46页 |
| 第4章 股票与债券市场流动性的度量及其影响因素 | 第46-69页 |
| ·流动性的定义与内涵 | 第47-58页 |
| ·流动性的定义 | 第47-50页 |
| ·证券流动性的多重属性 | 第50-51页 |
| ·影响证券市场流动性的因素 | 第51-58页 |
| ·流动性的度量 | 第58-66页 |
| ·单支证券流动性的度量 | 第58-63页 |
| ·市场总体流动性的度量 | 第63-65页 |
| ·流动性指数的编制 | 第65-66页 |
| ·影响股票与债券市场流动性联动的宏观经济因素 | 第66-69页 |
| ·利率的影响 | 第66页 |
| ·通货膨胀率的影响 | 第66-67页 |
| ·货币供给量的影响 | 第67页 |
| ·汇率的影响 | 第67-68页 |
| ·工业增加值的影响 | 第68页 |
| ·企业景气指数的影响 | 第68-69页 |
| 第5章 股票与债券市场收益率联动的实证研究 | 第69-103页 |
| ·国债价格指数的编制 | 第69-72页 |
| ·编制国债价格指数的意义 | 第69-71页 |
| ·国债价格指数的编制方法 | 第71-72页 |
| ·实证研究设计 | 第72-79页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第72页 |
| ·变量的选择 | 第72-73页 |
| ·方法的选择 | 第73-79页 |
| ·股票与债券市场收益率协动关系检验 | 第79-88页 |
| ·描述统计 | 第79-81页 |
| ·建立向量自回归方程 | 第81-83页 |
| ·脉冲响应函数 | 第83-85页 |
| ·方差分解 | 第85-87页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第87-88页 |
| ·股票与债券市场收益率的领先—滞后关系检验 | 第88-89页 |
| ·基于ARMA 模型的股票与债券市场收益率相关性描述与预测 | 第89-92页 |
| ·总样本时期内的分析 | 第89-92页 |
| ·子样本时期内的分析 | 第92页 |
| ·宏观经济变量对股票与债券市场收益率联动关系的影响研究 | 第92-101页 |
| ·总样本时期内的分析 | 第92-97页 |
| ·子样本时期内的分析 | 第97-101页 |
| ·实证结果分析 | 第101-103页 |
| 第6章 股票与债券市场流动性联动的实证研究 | 第103-132页 |
| ·实证研究设计 | 第103-104页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第103页 |
| ·变量的选择 | 第103-104页 |
| ·方法的选择 | 第104页 |
| ·股票与债券市场流动性的协动关系检验 | 第104-117页 |
| ·描述统计 | 第104-106页 |
| ·建立向量自回归方程 | 第106-107页 |
| ·基于 VAR 的协整分析 | 第107-111页 |
| ·脉冲响应函数 | 第111-114页 |
| ·方差分解 | 第114-116页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第116-117页 |
| ·股票与债券市场流动性的领先—滞后关系检验 | 第117-118页 |
| ·基于 ARMA 模型的股票与债券市场流动性相关性描述与预测 | 第118-121页 |
| ·总样本时期内的分析 | 第119-120页 |
| ·子样本时期内的分析 | 第120-121页 |
| ·宏观经济变量对股票与债券市场流动性联动关系的影响研究 | 第121-130页 |
| ·总样本时期内的分析 | 第121-126页 |
| ·子样本时期内的分析 | 第126-130页 |
| ·实证结果分析 | 第130-132页 |
| 第7章 实证结果比较分析及政策建议 | 第132-141页 |
| ·实证结果比较分析 | 第132-133页 |
| ·影响收益率联动和流动性联动的共同因素分析 | 第133-134页 |
| ·政策建议 | 第134-141页 |
| 结论 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-153页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第153-154页 |
| 附录B (国债指数成分债券列表) | 第154-157页 |
| 致谢 | 第157-158页 |
