| 第一章 引言 | 第1-13页 |
| ·课题的研究背景 | 第6-8页 |
| ·国内外研究的基本概况 | 第8-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| ·研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 第二章 现存的债券和期权定价模型 | 第13-31页 |
| ·VASICEK模型 | 第13-14页 |
| ·关于VASICEK模型的零息债券定价模型 | 第14-20页 |
| ·零息债券 | 第14-16页 |
| ·关于Vasicek模型的零息债券定价模型 | 第16-20页 |
| ·关于VASICEK模型的期权定价模型 | 第20-28页 |
| ·期权简介 | 第20-23页 |
| ·Black and Scholes模型 | 第23-28页 |
| ·以零息债券为基础的期权定价公式 | 第28-31页 |
| 第三章 零息债券定价模型及其概率分布 | 第31-38页 |
| ·关于调和振子的路径积分 | 第31-33页 |
| ·路径积分方法推导零息债券定价模型及其价格分布函数 | 第33-36页 |
| ·模型中各参数对模型的影响 | 第36-38页 |
| 第四章 以零息债券为基础的期权定价模型及其价格分布函数 | 第38-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 中文摘要 | 第45-47页 |
| ABSTRACT | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 导师及作者简介 | 第51页 |