| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 引言 | 第10-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第11-13页 |
| ·研究的方法 | 第13-14页 |
| 2. 利率市场化对我国商业银行的影响及我国利率风险管理现状 | 第14-22页 |
| ·我国利率市场化改革的进程 | 第14-16页 |
| ·利率市场化给我国商业银行带来的风险 | 第16-19页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第19-22页 |
| 3. 商业银行利率风险衡量方法及选择 | 第22-30页 |
| ·我国商业银行利率风险衡量现状 | 第22页 |
| ·利率风险衡量方法的比较分析 | 第22-30页 |
| 4. 我国商业银行利率风险管理实证分析 | 第30-41页 |
| ·基于利率敏感性缺口度量模型的利率风险实证分析 | 第30-33页 |
| ·持续期模型应用可行性分析 | 第33-41页 |
| 5. 我国商业银行利率风险管理的对策及措施 | 第41-54页 |
| ·商业银行利率风险管理体系的建立 | 第41-47页 |
| ·我国商业银行利率风险管理策略 | 第47-51页 |
| ·监管部门完善利率风险管理的外部环境 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |