| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第8页 |
| ·国内外的研究现状 | 第8-14页 |
| ·国外研究现状 | 第8-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容、结构安排 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 市场稳定机制概述 | 第17-23页 |
| ·市场稳定机制的概念 | 第17页 |
| ·市场稳定机制的内容与分类 | 第17-20页 |
| ·涨跌幅限制 | 第18-19页 |
| ·交易暂停 | 第19-20页 |
| ·市场稳定机制的其它类型 | 第20-22页 |
| ·特别报价制度 | 第20页 |
| ·申报价及成交价档位限制 | 第20-21页 |
| ·调整股票信用交易的保证金比率 | 第21页 |
| ·头寸限制 | 第21页 |
| ·股市稳定基金 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 涨跌幅限制与资产价格行为理论 | 第23-43页 |
| ·涨跌幅限制的概述 | 第23-24页 |
| ·行为金融框架下的涨跌幅限制 | 第24-33页 |
| ·行为金融中的过度自信和归因偏差 | 第24-25页 |
| ·DHS 模型描述的资产价格行为 | 第25-28页 |
| ·DHS 模型与涨跌幅限制 | 第28-33页 |
| ·效率期货合同框架下的涨跌幅限制 | 第33页 |
| ·涨跌幅限制合理性的置疑 | 第33-35页 |
| ·Brennan（1986）模型的改进 | 第33-34页 |
| ·波动性溢出假说 | 第34页 |
| ·价格延迟发现假说 | 第34页 |
| ·阻碍交易假说 | 第34-35页 |
| ·磁吸效应假说 | 第35页 |
| ·涨跌幅限制对市场的作用机理 | 第35-41页 |
| ·涨跌幅限制与波动性 | 第35-36页 |
| ·涨跌幅限制与过度反应 | 第36-37页 |
| ·涨跌幅限制与磁吸效应 | 第37-39页 |
| ·涨跌幅限制与价格发现 | 第39-40页 |
| ·涨跌幅限制与知情交易者行为 | 第40页 |
| ·涨跌幅限制与保证金 | 第40-41页 |
| ·最佳涨跌幅限制 | 第41-43页 |
| ·效率期货合同条件下的最佳涨跌幅 | 第41-42页 |
| ·期货市场的描述性模型 | 第42页 |
| ·非对称信息条件下的最佳涨跌幅 | 第42-43页 |
| 第四章 交易暂停与资产价格行为理论 | 第43-58页 |
| ·交易暂停概念及其实施规则 | 第43-44页 |
| ·交易暂停概念 | 第43页 |
| ·交易暂停实施规则 | 第43-44页 |
| ·交易暂停类型 | 第44-46页 |
| ·自主决定交易暂停 | 第44-45页 |
| ·自动交易暂停 | 第45-46页 |
| ·交易暂停目标 | 第46-47页 |
| ·提高市场透明度 | 第46页 |
| ·保护投资者 | 第46页 |
| ·维护市场的有序运行 | 第46-47页 |
| ·交易暂停与波动性 | 第47-52页 |
| ·Subrahmanyam（1994）基本模型 | 第47-49页 |
| ·跨期模型中的交易暂停与波动性 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| ·交易暂停与流动性 | 第52-58页 |
| ·信息交易策略下分离均衡中的市场流动性 | 第53-55页 |
| ·信息交易策略下混合均衡中的市场流动性 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第五章 中国证券市场涨跌幅限制与资产价格行为的实证研究 | 第58-80页 |
| ·中国证券市场涨跌幅限制介绍 | 第58-59页 |
| ·中国证券市场涨跌幅限制磁吸效应的实证研究 | 第59-68页 |
| ·磁吸效应文献回顾 | 第61-62页 |
| ·数据选取与描述 | 第62-63页 |
| ·实证模型 | 第63-65页 |
| ·实证研究结果 | 第65-67页 |
| ·结论与理论分析 | 第67-68页 |
| ·中国证券市场涨跌幅限制与流动性的实证研究 | 第68-79页 |
| ·涨跌幅限制与流动性研究的文献回顾 | 第69页 |
| ·流动性的测量方法 | 第69-73页 |
| ·实证研究方法 | 第73-75页 |
| ·数据选取和描述 | 第75页 |
| ·实证研究结果 | 第75-78页 |
| ·结论 | 第78-79页 |
| ·结论和政策建议 | 第79-80页 |
| 第六章 中国证券市场交易暂停特点及其国际比较研究 | 第80-95页 |
| ·国外实证研究综述 | 第80-85页 |
| ·SEC 发起的交易暂停 | 第80页 |
| ·交易所发起的交易暂停 | 第80-83页 |
| ·大盘交易暂停（大盘断路器） | 第83-85页 |
| ·中国证券市场交易暂停的国际比较研究 | 第85-92页 |
| ·中国证券市场和境外市场上交易暂停的共性 | 第85页 |
| ·中国和境外证券市场交易暂停制度差异 | 第85-92页 |
| ·开放条件下的交易暂停问题 | 第92-95页 |
| ·多所上市证券的交易暂停 | 第92-94页 |
| ·衍生金融产品的交易暂停 | 第94-95页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第95-98页 |
| ·涨跌幅限制影响资产价格行为的特点 | 第95-96页 |
| ·交易暂停影响资产价格行为的特点 | 第96-97页 |
| ·中国证券市场稳定机制存在的问题及其政策建议 | 第97-98页 |
| 参考文献 | 第98-107页 |
| 发表论文和科研情况 | 第107-108页 |
| 发表的论文: | 第107页 |
| 已经投出的论文: | 第107页 |
| 参与的科研项目: | 第107-108页 |
| 致谢 | 第108页 |