| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 第一节 研究背景 | 第6-7页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 第三节 论文结构与创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 Copula理论 | 第10-19页 |
| 第一节 Copula函数定义和性质 | 第10-11页 |
| 一、N元Copula函数定义 | 第10页 |
| 二、Sklar定理 | 第10页 |
| 三、N元Copula函数性质 | 第10-11页 |
| 第二节 Copula模型优点 | 第11页 |
| 第三节 Copula函数分类 | 第11-17页 |
| 一、椭圆Copula函数 | 第11-13页 |
| 二、阿基米德Copula函数 | 第13-17页 |
| 第四节 Copula函数中的参数估计 | 第17-19页 |
| 第三章 Multivariate-GARCH-Mixture-Copula模型 | 第19-27页 |
| 第一节 GARCH理论 | 第19-20页 |
| 第二节 Mixture-Copula函数介绍 | 第20页 |
| 第三节 三元Mixture-Copula函数 | 第20-23页 |
| 一、三元Mixture-Copula函数形式 | 第20-21页 |
| 二、三元阿基米德函数 | 第21-23页 |
| 第四节 Multivariate-Mixture-Copula的参数估计 | 第23-25页 |
| 第五节 Multivariate-GARCH-Mixture-Copula模型 | 第25-27页 |
| 第四章 Mixture-Copula模型在投资组合分析中的实证研究 | 第27-37页 |
| 第一节 模型构建步骤 | 第27页 |
| 第二节 基于上证三个指数的实证分析 | 第27-37页 |
| 一、描述性统计分析 | 第27-30页 |
| 二、边缘分布选取及参数估计 | 第30-32页 |
| 三、三元GARCH-Mixture-Copula模型 | 第32-33页 |
| 四、VaR计算及模型验证 | 第33-37页 |
| 结论及展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-50页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
