| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 一、引言 | 第6-9页 |
| 二、文献综述 | 第9-14页 |
| 三、异步交易模型 | 第14-21页 |
| ·异步交易理论模型介绍 | 第14-18页 |
| ·使用低频数据对模型的简单检验 | 第18-21页 |
| 四、股票可预报性的实证分析 | 第21-40页 |
| ·数据处理 | 第21-23页 |
| ·数据的选取 | 第21页 |
| ·数据分组方式 | 第21-23页 |
| ·回归模型 | 第23-27页 |
| ·模型要求 | 第23-24页 |
| ·模型应用 | 第24-27页 |
| ·Granger因果检验 | 第27-31页 |
| ·模型结果分析 | 第31-37页 |
| ·高频数据特性 | 第37-40页 |
| 五、结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第48页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第48页 |