证券市场基金积极组合管理的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-14页 |
| 第2章 相关理论与模型综述 | 第14-25页 |
| ·有效市场假说理论 | 第14-18页 |
| ·有效市场假说定义 | 第14-16页 |
| ·有效市场的分类 | 第16-18页 |
| ·现代资产组合理论 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金理论 | 第19-21页 |
| ·投资基金概念 | 第19页 |
| ·投资基金的特点 | 第19-20页 |
| ·投资基金的基本分类 | 第20-21页 |
| ·基金组合投资策略理论 | 第21-22页 |
| ·积极组合投资模型分析 | 第22-25页 |
| 第3章 研究思路与样本和数据说明 | 第25-29页 |
| ·研究思路与设计 | 第25-26页 |
| ·研究思路 | 第25页 |
| ·研究设计 | 第25-26页 |
| ·积极资产组合的构造 | 第26页 |
| ·研究样本及数据说明 | 第26-29页 |
| ·研究样本的时点 | 第26-27页 |
| ·数据来源 | 第27页 |
| ·样本遴选 | 第27页 |
| ·股票收益率的计算 | 第27-28页 |
| ·市场基准组合的选择 | 第28页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第28-29页 |
| 第4章 实证研究程序 | 第29-36页 |
| ·相关指数的计算与预测 | 第29-31页 |
| ·证券α值的预测 | 第29-30页 |
| ·效用函数及厌恶系数A的确定 | 第30-31页 |
| ·积极组合的资产优化配置模型 | 第31-33页 |
| ·积极资产中个股的最佳权重的确定 | 第31-32页 |
| ·风险资产中积极组合和消极组合的最优配置 | 第32页 |
| ·风险资产与无风险资产的配置 | 第32-33页 |
| ·基金的业绩评价指标体系分析 | 第33-36页 |
| ·基金业绩评价指标 | 第33-35页 |
| ·基金业绩比照物的确定 | 第35-36页 |
| 第5章 实证结果与分析 | 第36-55页 |
| ·指数基金管理模式的实证分析 | 第36-38页 |
| ·指数与无风险资产组合的配置分析 | 第36页 |
| ·指数基金业绩的表现 | 第36-38页 |
| ·调整基金管理模式的实证分析 | 第38-43页 |
| ·通过调整值的资产组合的配置分析 | 第38-43页 |
| ·调整基金的业绩表现 | 第43页 |
| ·优化指数基金管理模式的实证分析 | 第43-46页 |
| ·积极资产中个股的优化配置 | 第43-44页 |
| ·积极-指数-无风险资产组合的构造 | 第44页 |
| ·跟踪优化指数基金的业绩表现 | 第44-46页 |
| ·四优化指数基金模式的实用性分析 | 第46页 |
| ·完全积极组合基金管理模式的实证分析 | 第46-55页 |
| ·风险资产组合分析 | 第47页 |
| ·二风险资产与无风险资产的配置分析 | 第47-50页 |
| ·完全积极组合基金的业绩表现分析 | 第50页 |
| ·完全积极组合基金与深沪基金业绩的对比 | 第50-53页 |
| ·对完全积极组合基金业绩稳定性的分析 | 第53-54页 |
| ·对基金完全积极组合模式的优势的进一步分析 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
| 附录B 深沪两市各股分析结果汇总 | 第63-72页 |
