沪、深股票市场非线性特征及其预测模型研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 第2章 基本理论 | 第12-16页 |
| ·股票市场的形势分析 | 第12页 |
| ·门限自回归模型的理论 | 第12-13页 |
| ·R／S方法的简介 | 第13-15页 |
| ·AIC准则 | 第15-16页 |
| 第3章 沪、深股票市场的R／S分析方法 | 第16-21页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·Hurst的理论和方法 | 第16-18页 |
| ·实证分析 | 第18-20页 |
| ·结论 | 第20-21页 |
| 第4章 沪、深股票市场的非线性动力学模型 | 第21-28页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·阈值自回归模型理论 | 第21-22页 |
| ·沪、深股票市场数据 | 第22-25页 |
| ·非线性动力学模型的建立和参数估计 | 第25-26页 |
| ·残差分析 | 第26-27页 |
| ·讨论 | 第27-28页 |
| 第5章 沪、深股票市场的预测模型 | 第28-36页 |
| ·非线性经济建模与预测理论历史回顾及探讨 | 第28-29页 |
| ·定量分析计算方法和AR(p)序列的预报 | 第29-32页 |
| ·预测数据与实际数据的比较 | 第32-35页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| 第6章 实例分析 | 第36-44页 |
| ·沪、深不同股票随时间变化的规律 | 第36-38页 |
| ·沪、深不同股票随时间变化的非线性特征 | 第38-40页 |
| ·沪、深不同股票收盘价的二维直方图 | 第40-42页 |
| ·结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在硕士期间发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 程序附录 | 第49-52页 |
