障碍期权的定价及其应用

引言	第1-7页
第一章 预备知识	第7-14页
·期权概述	第7-8页
·基本概念和基本定理	第8-10页
·Black-Scholes方程	第10-12页
·风险中性假设	第12-13页
·风险中性测度	第13-14页
第二章 常数边界的期权定价	第14-17页
·向下敲出看跌期权定价	第14-15页
·敲入期权定价	第15-17页
第三章 曲线边界的障碍期权定价及其应用	第17-32页
·向上敲出看涨期权定价	第17-21页
·标的股票无红利支付时的障碍期权定价公式	第17-19页
·标的资产支付红利时的障碍期权定价公式	第19-21页
·例题分析	第21页
·到期时有一固定数目现金补偿的障碍期权定价	第21-25页
·向下敲出看涨期权定价	第25-26页
·曲线边界期权定价在金融衍生产品定价中的应用	第26-32页
·问题的提出	第26-27页
·企业资产价值的条件分布函数和首达时的分布函数	第27-29页
·与企业资产价值相关的标的资产价格的运动过程	第29-30页
·允许提前违约的金融衍生产品的定价公式	第30-32页
第四章 双障碍期权定价	第32-43页
·双敲出期权价值的数学模型	第32-34页
·双敲出期权的理论价值	第34-36页
·标的资产价格首达吸收边界的时间问题及其概率密度	第36-43页
·首达时的有界性问题	第36-38页
·首达时的概率密度	第38-41页
·首达时问题在期权定价中的应用	第41-43页
总结	第43-44页
致谢	第44-45页
参考文献	第45-47页