| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1．2．1 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1．2．2 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1．3 研究方法及论文框架 | 第11-13页 |
| 1．3．1 研究方法 | 第11页 |
| 1．3．2 论文框架 | 第11-13页 |
| 第2章 风险管理的相关理论框架与工具 | 第13-25页 |
| 2．1 风险管理概述 | 第13-15页 |
| 2．1．1 风险管理的定义 | 第13页 |
| 2．1．2 风险管理产生的原因 | 第13-14页 |
| 2．1．3 风险管理的程序 | 第14-15页 |
| 2．2 我国证券公司风险管理的特征及核心 | 第15-17页 |
| 2．2．1 我国证券公司风险管理特征 | 第15-16页 |
| 2．2．2 证券公司风险管理的核心——风险和收益的相对应原则 | 第16-17页 |
| 2．3 证券公司风险管理的一般理论和工具 | 第17-25页 |
| 2．3．1 资本资产定价模型(CAPM) | 第17-18页 |
| 2．3．2 市场价值法——VaR | 第18-22页 |
| 2．3．3 全面风险管理(Total Risk Management) | 第22-23页 |
| 2．3．4 熵理论与金融风险 | 第23-25页 |
| 第3章 股票承销业务概述 | 第25-32页 |
| 3．1 股票承销的定义及特点 | 第25页 |
| 3．2 承销商及其作用 | 第25-26页 |
| 3．3 股票承销的主要方式 | 第26-27页 |
| 3．4 股票承销的种类 | 第27页 |
| 3．5 股票承销业务的操作流程 | 第27-32页 |
| 第4章 股票承销业务的风险表现 | 第32-46页 |
| 4．1 股票承销业务风险的定义 | 第32-33页 |
| 4．2 股票承销业务风险产生的原因分析 | 第33-35页 |
| 4．2．1 证券公司的内在脆弱性 | 第33-34页 |
| 4．2．2 股票的过度波动性 | 第34-35页 |
| 4．2．3 信息不对称下发行人的违约 | 第35页 |
| 4．2．4 监管不利和监管过度 | 第35页 |
| 4．3 股票承销业务风险的具体表现形式 | 第35-46页 |
| 4．3．1 不同承销方式下的风险表现 | 第35-37页 |
| 4．3．2 不同承销种类下的承销风险表现 | 第37-41页 |
| 4．3．3 不同发行制度下的股票承销风险表现 | 第41-46页 |
| 第5章 股票承销业务风险的衡量 | 第46-54页 |
| 5．1 股票承销业务风险的分析 | 第46-48页 |
| 5．1．1 我国证券公司股票承销业务的系统性风险 | 第46-47页 |
| 5．1．2 我国证券公司股票承销业务的非系统性风险 | 第47-48页 |
| 5．2 股票承销业务风险综合评价 | 第48-54页 |
| 5．2．1 股票承销业务风险评价指标体系的设计 | 第48-49页 |
| 5．2．2 股票承销业务风险的模糊综合评价 | 第49-54页 |
| 第6章 VAR在配股承销业务风险管理中的应用 | 第54-60页 |
| 6．1 配股价格的因素分析 | 第54-57页 |
| 6．1．1 配股定价的基本假定 | 第54-55页 |
| 6．1．2 影响上市公司配股定价因素的实证分析 | 第55-57页 |
| 6．1．3 实证分析得出的结论 | 第57页 |
| 6．2 VAR在配股承销中的运用 | 第57-60页 |
| 6．2．1 VaR值的计算 | 第58-59页 |
| 6．2．2 基于VaR的配股价格的合理预测 | 第59-60页 |
| 第7章 股票承销业务风险的防范和控制 | 第60-67页 |
| 7．1 国外证券公司对股票承销业务风险的规避 | 第60-62页 |
| 7．1．1 对承销方式的选择 | 第60页 |
| 7．1．2 灵活定价 | 第60-61页 |
| 7．1．3 衍生工具的运用 | 第61-62页 |
| 7．2 我国证券公司对股票承销业务风险的控制 | 第62-67页 |
| 7．2．1 建立合理的风险管理组织结构 | 第62-63页 |
| 7．2．2 从事前、事中两个阶段防范和规避风险 | 第63-65页 |
| 7．2．3 推出股票承销业务的避险工具及措施 | 第65-67页 |
| 结论： | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第73-74页 |
| 附录 | 第74-79页 |
