引入交易成本的欧式期权效用定价模型
| 1.导言 | 第1-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第6-9页 |
| ·研究的框架和方法 | 第9-11页 |
| ·概念界定 | 第11-13页 |
| 2. 期权定价理论发展 | 第13-22页 |
| ·期权定价理论产生背景 | 第13-15页 |
| ·期权定价理论发展 | 第15-21页 |
| ·期权定价理论评述 | 第21-22页 |
| 3. 市场模型和投资者预算约束系统的建立 | 第22-27页 |
| ·市场模型 | 第24-25页 |
| ·投资者预算约束系统 | 第25-27页 |
| 4. 投资者效用函数选择 | 第27-30页 |
| ·Davis期权定价框架中指数效用函数的局限性 | 第27-28页 |
| ·HARA效用函数的特性 | 第28-30页 |
| 5. 三个区间下最优投资策略分析 | 第30-39页 |
| ·三个不同的投资策略区间的推导 | 第30-34页 |
| ·不交易期权时的最优策略 | 第34-36页 |
| ·期权空头时的最优投资策略 | 第36-38页 |
| ·期权多头时的最优投资策略 | 第38-39页 |
| 6. 期权定价推导 | 第39-41页 |
| ·总期权购买定价 | 第39页 |
| ·总期权开立定价 | 第39-40页 |
| ·边际期权定价 | 第40页 |
| ·定价的计算方法含义 | 第40-41页 |
| 7. 模型重要性质 | 第41-43页 |
| ·内嵌HARA效用函数的参数可调性 | 第41-42页 |
| ·内嵌HARA效用函数定价模型的现实拟合性 | 第42-43页 |
| 8. 总结 | 第43-44页 |
| 附录 最优的投资组合策略区域推导证明 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 后记 | 第50页 |
