基于计算实验金融的证券市场交易机制设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| CONTENT | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·投资者行为文献综述 | 第15-17页 |
| ·计算实验金融文献综述 | 第17-18页 |
| ·交易机制文献综述 | 第18-20页 |
| ·问题的提出 | 第20-21页 |
| ·研究内容及创新之处 | 第21-22页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·创新之处 | 第22页 |
| ·论文结构及技术路线 | 第22-25页 |
| ·论文结构 | 第22-23页 |
| ·技术路线 | 第23-25页 |
| 第二章 交易机制概述 | 第25-38页 |
| ·交易机制的基本内容 | 第25-28页 |
| ·交易制度与市场微观结构 | 第28-30页 |
| ·交易机制与市场质量 | 第30-33页 |
| ·主要证券市场的交易机制 | 第33-38页 |
| ·主要国外证券市场交易机制 | 第33-34页 |
| ·我国证券市场交易机制 | 第34-38页 |
| 第三章 集合竞价和连续竞价机制的数学模型及实现 | 第38-51页 |
| ·集合竞价机制数学模型 | 第38-39页 |
| ·集合竞价机制的实现 | 第39-43页 |
| ·影响分析 | 第43-46页 |
| ·连续双向拍卖机制对市场的影响分析 | 第46-49页 |
| ·数学模型 | 第46-47页 |
| ·实现 | 第47-48页 |
| ·影响分析 | 第48-49页 |
| ·投资者行为构建 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第四章 众望价格机制设计与实现 | 第51-60页 |
| ·众望价影响机制理论设计 | 第51-52页 |
| ·众望价定义 | 第51页 |
| ·众望价影响机制 | 第51页 |
| ·新股票交易机制设计 | 第51-52页 |
| ·众望价机制数学模型 | 第52-54页 |
| ·实现 | 第54-56页 |
| ·单一交易日众望价机制执行示意图 | 第54-55页 |
| ·算法实现 | 第55-56页 |
| ·对股市的影响分析 | 第56-59页 |
| ·对股票价格的影响 | 第56-58页 |
| ·对交易量的影响 | 第58页 |
| ·对市场质量的影响 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第五章 数值仿真研究 | 第60-68页 |
| ·价格行为仿真实验 | 第60-65页 |
| ·众望价影响机制静态分析 | 第61-62页 |
| ·众望价影响机制动态分析 | 第62-65页 |
| ·交易量仿真结果分析 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 总结与展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-78页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录 部分源代码 | 第82-91页 |
