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保险公司破产概率上界及常数红利模型研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第7-14页
   ·经典风险模型及基本概念第7-9页
   ·鞅的简介第9-11页
   ·更新过程简介第11-12页
   ·MARKOV 过程第12-14页
2 带利息的MARKOV 链下的非指数破产概率的上界第14-24页
   ·引言第14-17页
   ·用鞅方法得到的概率不等式第17-20页
   ·数值模拟分析第20-24页
3 带利息力盈余过程的常数红利的研究第24-30页
   ·引言第24-25页
   ·带边界条件的红利期望积分-微分方程第25-26页
   ·红利现值的矩母函数和高阶矩第26-27页
   ·破产前的最大盈余第27-28页
   ·实例分析第28-30页
4 结论第30-31页
致谢第31-32页
参考文献第32-35页
附录第35-37页

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