| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·经典风险模型及基本概念 | 第7-9页 |
| ·鞅的简介 | 第9-11页 |
| ·更新过程简介 | 第11-12页 |
| ·MARKOV 过程 | 第12-14页 |
| 2 带利息的MARKOV 链下的非指数破产概率的上界 | 第14-24页 |
| ·引言 | 第14-17页 |
| ·用鞅方法得到的概率不等式 | 第17-20页 |
| ·数值模拟分析 | 第20-24页 |
| 3 带利息力盈余过程的常数红利的研究 | 第24-30页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·带边界条件的红利期望积分-微分方程 | 第25-26页 |
| ·红利现值的矩母函数和高阶矩 | 第26-27页 |
| ·破产前的最大盈余 | 第27-28页 |
| ·实例分析 | 第28-30页 |
| 4 结论 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 附录 | 第35-37页 |