| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·投资组合理论研究现状 | 第10页 |
| ·VaR方法研究现状 | 第10-11页 |
| ·CVaR方法研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的写作思路与框架 | 第12-14页 |
| 第二章 风险度量与投资组合理论基础 | 第14-25页 |
| ·金融风险概述 | 第14-16页 |
| ·金融风险的概念 | 第14页 |
| ·金融风险的类型 | 第14-16页 |
| ·VaR方法基本原理 | 第16-20页 |
| ·VaR方法的定义 | 第16-17页 |
| ·VaR的计算方法 | 第17-18页 |
| ·VaR的应用及缺陷 | 第18-20页 |
| ·投资组合理论概述 | 第20-25页 |
| ·经典投资组合M-V模型 | 第20-22页 |
| ·改进的投资组合理论模型 | 第22-25页 |
| 第三章 基于CVaR的投资组合优化模型 | 第25-43页 |
| ·CVaR方法基本原理 | 第25-33页 |
| ·CVaR的定义 | 第25-26页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第26-30页 |
| ·CVaR与VaR的比较 | 第30-33页 |
| ·正态条件下均值-CVaR模型 | 第33-38页 |
| ·均值-CVaR模型的建立 | 第33-35页 |
| ·均值-CVaR模型的有效前沿性质 | 第35-37页 |
| ·置信度对均值-CVaR模型有效前沿的影响 | 第37-38页 |
| ·加入无风险资产的均值-CVaR模型 | 第38-43页 |
| ·加入无风险资产的均值-CVaR模型的建立 | 第38-40页 |
| ·加入无风险资产对均值-CVaR模型有效前沿的影响 | 第40-43页 |
| 第四章 模型的实证研究 | 第43-56页 |
| ·样本的选取及数据采集 | 第43-44页 |
| ·计算与结果分析 | 第44-53页 |
| ·均值-CVaR模型与M-V模型的比较分析 | 第44-48页 |
| ·均值-CVaR模型与均值-VaR模型的比较分析 | 第48-50页 |
| ·置信度对均值-CVaR模型有效前沿影响分析 | 第50-52页 |
| ·加入无风险资产的均值-CVaR模型有效前沿分析 | 第52-53页 |
| ·模型在我国应用中存在的问题及改进建议 | 第53-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·论文结论 | 第56-57页 |
| ·进一步研究的展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附录 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第68页 |