基于实物期权的IT项目投资决策分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-14页 |
| ·本文的选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·相关研究综述 | 第14-19页 |
| ·实物期权的基本概念 | 第14-17页 |
| ·实物期权在IT项目中的应用 | 第17-19页 |
| ·本文的研究内容、方法、和创新 | 第19-20页 |
| ·论文的研究目标、研究内容 | 第19-20页 |
| ·论文的创新性 | 第20页 |
| ·论文的章节安排 | 第20-22页 |
| 第2章 IT项目的投资评价 | 第22-41页 |
| ·传统的评价方法 | 第22-29页 |
| ·静态评价方法 | 第22-25页 |
| ·动态评价方法 | 第25-26页 |
| ·不确定性分析 | 第26-27页 |
| ·其他综合的评价方法 | 第27-28页 |
| ·传统评价方法的不足 | 第28-29页 |
| ·基于实物期权理论的评价 | 第29-37页 |
| ·IT项目的投资风险分析 | 第29-33页 |
| ·IT项目投资的期权特征 | 第33-37页 |
| ·IT项目的实物期权模型 | 第37-41页 |
| ·Black-Scholes方程 | 第37-39页 |
| ·模型在IT项目投资决策中的运用 | 第39-41页 |
| 第3章 标的资产存在跳跃的期权定价模型 | 第41-52页 |
| ·标的资产跳跃的驱动方式 | 第42页 |
| ·标的资产跳跃的驱动因素 | 第42-43页 |
| ·团队因素 | 第42-43页 |
| ·技术因素 | 第43页 |
| ·环境因素 | 第43页 |
| ·标的资产跳跃过程描述 | 第43-45页 |
| ·标的跳跃的期权定价模型 | 第45-51页 |
| ·等概率条件下跳跃期权模型及案例 | 第45-50页 |
| ·不相等概率条件下跳跃模型案例 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 蒙特卡罗模拟技术的运用 | 第52-62页 |
| ·期权定价中的模拟技术 | 第52-55页 |
| ·关于样本路径模拟方法 | 第53-54页 |
| ·关于美式期权定价的模拟应用问题 | 第54-55页 |
| ·关于方差减少技术的研究进展 | 第55页 |
| ·LSM算法的模型 | 第55-56页 |
| ·基于最小二乘蒙特卡罗模拟的案例结果 | 第56-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 结论及展望 | 第62-66页 |
| ·本文的主要结论 | 第62-64页 |
| ·期权理论的适用性 | 第62-63页 |
| ·跳跃过程的实物期权模型及LSM模拟结果 | 第63-64页 |
| ·本文研究的不足和展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第72页 |
