| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·论文研究的意义和目的 | 第8-11页 |
| ·国外研究状况 | 第11-14页 |
| ·用VaR 方法做风险管理研究 | 第11-13页 |
| ·用极值理论进行风险管理研究 | 第13-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14页 |
| ·研究内容、主要创新之处 | 第14-16页 |
| 2 VAR 方法的基本原理与计算方法 | 第16-27页 |
| ·VAR 的定义 | 第16-17页 |
| ·VAR 计算方法 | 第17-25页 |
| ·历史模拟法 | 第18-19页 |
| ·方差－协方差法 | 第19-23页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第23-24页 |
| ·CVaR | 第24-25页 |
| ·极值理论方法 | 第25页 |
| ·VAR 的应用 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3 极值理论 | 第27-35页 |
| ·极值理论的定义 | 第27页 |
| ·分块样本极大值模型（BMM） | 第27-29页 |
| ·超门限极值理论模型（POT） | 第29-33页 |
| ·厚尾分布的诊断 | 第30-31页 |
| ·阈值的选取 | 第31-32页 |
| ·形状参数、尺度参数的估计 | 第32-33页 |
| ·EGARCH（1,1）-M-EVT 模型 | 第33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 4 中国沪深300 指数收益率的统计特征和分布 | 第35-39页 |
| ·沪深300 指数 | 第35页 |
| ·数据说明 | 第35页 |
| ·沪深300 指数收益率的统计特征与分布 | 第35-37页 |
| ·收益率序列相关性检验和稳定性检验 | 第37-38页 |
| ·收益率波动的集聚性分析 | 第38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 5 各种VAR 模型的实证分析与比较 | 第39-49页 |
| ·VAR 方法的准确性检验方法 | 第39-40页 |
| ·数据说明 | 第40-41页 |
| ·一般VAR 方法的实证分析 | 第41-45页 |
| ·基于历史模拟法的VaR 的实证分析 | 第41页 |
| ·基于方差－协方差法的VaR 的实证分析 | 第41-44页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟法的VaR 的实证分析 | 第44-45页 |
| ·基于极值理论的VAR 的实证分析 | 第45-46页 |
| ·基于极值理论与GARCH 模型相结合的EGARCH(1,1)-M-EVT 的实证分析 | 第46-47页 |
| ·各种VAR 计算结果的检验及比较 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55页 |