| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-12页 |
| 第一章 股指期货价格行为分析 | 第12-28页 |
| 第一节 股指期货价格行为趋同性的理论阐述 | 第12-17页 |
| 第二节 股指期货与股票指数价格趋同性(协整关系)的实证研究 | 第17-28页 |
| 第二章 投资组合保险策略 | 第28-35页 |
| 第一节 投资组合保险理论分析 | 第28-29页 |
| 第二节 投资组合保险策略分析 | 第29-35页 |
| 第三章 基金运用股指期货投资组合策略实证研究 | 第35-62页 |
| 第一节 蒙特卡罗模拟及其数据的产生 | 第35-38页 |
| 第二节 固定比例投资组合保险策略(CPPI)实证过程 | 第38-49页 |
| 第三节 时间不变性投资组合保险策略(TIPP)实证过程 | 第49-57页 |
| 第四节 CPPI理论和TIPP理论实证效果对比 | 第57-60页 |
| 第五节 本章实证结论 | 第60-62页 |
| 第四章 我国股指期货价格行为及其在投资组合运用中的问题 | 第62-67页 |
| 第一节 我国股指期货价格行为特征的描述:以仿真指数期货为例 | 第62-64页 |
| 第二节 我国股指期货在投资组合运用中的问题及对策 | 第64-67页 |
| 结束语 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73-75页 |