| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 符号说明 | 第10-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| §1.1 期权定价理论的历史回顾 | 第11-13页 |
| §1.2 早期期权定价理论的发展 | 第13-15页 |
| §1.3 现代期权定价理论的发展 | 第15-16页 |
| §1.4 本文的主要研究工作 | 第16-19页 |
| 第二章 Black-Scholes模型的建立和定价公式的推导 | 第19-25页 |
| §2.1 期权定价理论的经济背景和基本概念 | 第19-21页 |
| §2.2 Black-Scholes模型微分形式的推导 | 第21-23页 |
| §2.3 美式期权定价问题的最佳实施边界 | 第23-25页 |
| 第三章 期权定价问题的紧致差分格式及理论分析 | 第25-41页 |
| §3.1 问题的提出 | 第25-26页 |
| §3.2 自由边界的处理 | 第26-28页 |
| §3.3 紧致差分格式的构造 | 第28-34页 |
| §3.4 稳定性分析 | 第34-38页 |
| §3.5 数值算例 | 第38-41页 |
| 第四章 期权定价问题的间断有限元方法 | 第41-46页 |
| §4.1 问题的提出 | 第41页 |
| §4.2 看涨期权间断有限元格式的构造 | 第41-43页 |
| §4.3 看跌期权间断有限元格式的构造 | 第43-46页 |
| 第五章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |