| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外信用风险管理模型研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内信用风险管理模型研究综述 | 第16-18页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·主要研究内容 | 第18-19页 |
| ·创新点与难点 | 第19-20页 |
| 2 信用卡及信用风险概述 | 第20-28页 |
| ·信用卡业务概述 | 第20-24页 |
| ·信用卡业务 | 第20-22页 |
| ·信用卡业务的特点 | 第22-24页 |
| ·信用卡信用风险及其表现形式 | 第24-28页 |
| ·信用卡的信用风险 | 第25-26页 |
| ·信用卡信用风险的表现形式 | 第26-28页 |
| 3 信用卡信用风险的识别 | 第28-37页 |
| ·信用风险形成的经济机理分析 | 第28-34页 |
| ·信用风险形成的宏观因素 | 第28-29页 |
| ·信用风险形成的微观因素 | 第29-30页 |
| ·信用风险的理论成因 | 第30-34页 |
| ·信用卡信用风险的特点 | 第34-37页 |
| 4 信用卡信用风险的评估——个人信用评分 | 第37-48页 |
| ·个人信用评分的原理及作用 | 第37-39页 |
| ·个人信用评分的简要回顾 | 第39页 |
| ·个人信用评分的方法介绍 | 第39-46页 |
| ·专家系统法 | 第39-40页 |
| ·判别分析法 | 第40-41页 |
| ·回归分析法 | 第41-43页 |
| ·线性规划法 | 第43-44页 |
| ·决策树法 | 第44-45页 |
| ·神经网络法 | 第45-46页 |
| ·不同信用评分方法的比较 | 第46-48页 |
| ·国外的研究情况 | 第46-47页 |
| ·我国的研究情况 | 第47-48页 |
| 5 实证分析——基于Logistic模型的个人信用评分 | 第48-59页 |
| ·建模准备 | 第48-53页 |
| ·数据来源及样本选取 | 第48页 |
| ·特征变量指标体系 | 第48-49页 |
| ·单一变量对是否违约的解释能力说明 | 第49-53页 |
| ·模型的建立 | 第53-57页 |
| ·定义虚拟变量 | 第53-54页 |
| ·履约率与各变量的Granger因果检验 | 第54-55页 |
| ·模型的计算 | 第55-56页 |
| ·对模型的解释 | 第56-57页 |
| ·模型的检验 | 第57-59页 |
| 6 全文总结与研究展望 | 第59-61页 |
| ·全文总结 | 第59页 |
| ·不足之处及未来研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第65页 |