| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出及问题研究的进展 | 第10-11页 |
| ·本文的内容和结构 | 第11-13页 |
| 第2章 流动性风险的概述 | 第13-18页 |
| ·流动性风险的概念 | 第13页 |
| ·流动性风险的分类 | 第13-14页 |
| ·流动性的度量指标 | 第14-18页 |
| 第3章 带有流动性风险的离散时间模型 | 第18-28页 |
| ·模型假设 | 第18页 |
| ·模型中的定义 | 第18-19页 |
| ·模型建立 | 第19-22页 |
| ·模型研究 | 第22-28页 |
| ·风险中性鞅价格 | 第22-25页 |
| ·套利机会和最优策略同时存在 | 第25-28页 |
| 第4章 数值分析 | 第28-36页 |
| ·带有流动性风险的离散策略的研究 | 第28-33页 |
| ·流动性成本不同于成比例的交易费成本 | 第33-36页 |
| 第5章 基于流动性风险的期权定价 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 A 离散时间上的最优投资策略程序 | 第42-45页 |
| 附录 B 带有流动性风险的期权定价程序 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |