| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·研究课题来源 | 第17页 |
| ·研究的思路与内容 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·本文结构 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 信用风险度量与信用风险管理分析 | 第19-32页 |
| ·信用风险分析 | 第19-23页 |
| ·信用风险定义 | 第19-20页 |
| ·信用风险的特征 | 第20-22页 |
| ·上市公司信用结构及信用风险分析 | 第22-23页 |
| ·信用风险度量分析 | 第23-26页 |
| ·信用风险度量的定义 | 第23页 |
| ·信用风险度量的指标分析 | 第23-26页 |
| ·信用风险管理分析 | 第26-30页 |
| ·信用风险管理的定义 | 第26页 |
| ·信用风险管理的流程 | 第26-29页 |
| ·信用风险管理的策略 | 第29-30页 |
| ·信用风险管理的基本原则 | 第30页 |
| ·信用风险度量在信用风险管理中的核心作用 | 第30-32页 |
| 第3章 信用风险度量模型的发展和比较 | 第32-45页 |
| ·信用风险度量的发展动因 | 第32页 |
| ·信用风险度量方法的发展和比较 | 第32-45页 |
| ·传统信用风险度量方法的发展 | 第33-36页 |
| ·传统信用风险度量模型构建理论的比较 | 第36-37页 |
| ·传统信用风险度量模型适用性的比较 | 第37页 |
| ·现代信用风险度量方法的发展 | 第37-39页 |
| ·现代信用风险度量模型构建理论的比较 | 第39-40页 |
| ·现代信用风险度量模型适用性的比较 | 第40-41页 |
| ·信用风险度量模型在我国的适用性分析 | 第41-45页 |
| 第4章 基于标准欧式期权的KMV 模型分析及实证研究 | 第45-58页 |
| ·基于标准欧式期权的KMV 模型分析 | 第45-53页 |
| ·基于标准欧式期权的KMV 模型的理论基础 | 第45-49页 |
| ·基于标准欧式期权的KMV 模型的计算框架 | 第49-53页 |
| ·基于标准欧式期权的KMV 模型的实证研究 | 第53-58页 |
| ·实证研究的目的与思路 | 第53页 |
| ·样本选取 | 第53页 |
| ·参数的设定 | 第53-54页 |
| ·实证计算 | 第54-55页 |
| ·实证结果与分析 | 第55-58页 |
| 第5章 基于障碍期权的KMV 模型分析及实证研究 | 第58-69页 |
| ·基于障碍期权的KMV 模型分析 | 第58-63页 |
| ·基于障碍期权的KMV 模型的经济意义 | 第58-61页 |
| ·基于障碍期权的KMV 模型的计算框架 | 第61-62页 |
| ·基于障碍期权的KMV 模型与基于标准欧式期权的KMV 模型的理论比较分析 | 第62-63页 |
| ·基于障碍期权的KMV 模型的实证研究 | 第63-69页 |
| ·实证研究的目的与思路 | 第63页 |
| ·样本选取 | 第63页 |
| ·参数的设定 | 第63-64页 |
| ·实证计算 | 第64-65页 |
| ·实证结果与分析 | 第65-68页 |
| ·实证研究的结论 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第75-76页 |
| 附录B Matlab 求解KMV 方程组的程序 | 第76-78页 |