基于Bayes方法的信用风险计量模型与经济资本配置研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
插图索引	第10-11页
附表索引	第11-12页
第1章 引言	第12-20页
·选题背景及意义	第12-14页
·相关文献综述	第14-19页
·信用风险计量模型综述	第14-16页
·信用风险经济资本配置综述	第16-19页
·论文的主要结构和创新点	第19-20页
第2章 信用风险计量和经济资本配置的原理与方法	第20-37页
·信用风险与经济资本	第20-29页
·信用风险	第20-24页
·信用风险损失与经济资本	第24-29页
·信用风险损失的计量方法与模型	第29-32页
·标准法	第29-31页
·内部评级法	第31-32页
·基于信用风险的经济资本配置的原理与方法	第32-35页
·经济资本配置的应用	第35-37页
第3章 商业银行信用风险损失分布与经济资本配置	第37-47页
·构建商业银行信用风险损失分布	第37-43页
·评估模型样本的确定	第37页
·数学处理方法	第37页
·统计处理方法	第37-38页
·信用风险损失分布函数模型设计	第38-43页
·信用风险计量及经济资本配置	第43-47页
·信用风险的计量	第43-44页
·经济资本配置	第44-47页
第4章 结论与建议	第47-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55-56页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第56-57页
附录B 用matlab 编写的模拟数据程序	第57页