| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·QFII 制度及其对证券市场影响的研究 | 第11-13页 |
| ·证券市场风险度量方法概述 | 第13-16页 |
| ·现有研究的评述 | 第16-17页 |
| ·本文主要研究内容与创新点 | 第17-18页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 QFII 制度及证券市场风险的相关概述 | 第18-25页 |
| ·QFII 制度概述 | 第18-21页 |
| ·QFII 制度的内容及其原理 | 第18-20页 |
| ·中国引进QFII | 第20-21页 |
| ·QFII 对我国证券市场的影响 | 第21-23页 |
| ·QFII 对我国证券市场的积极影响 | 第21-23页 |
| ·QFII 对我国证券市场的消极影响 | 第23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第3章 基于EGARCH 模型的CVaR 风险度量方法研究 | 第25-31页 |
| ·ARCH 族模型 | 第25-27页 |
| ·CVaR 风险测度方法的介绍 | 第27-29页 |
| ·CVaR 的定义 | 第27-28页 |
| ·CVaR 的计算方法 | 第28-29页 |
| ·基于EGARCH-GED 模型的CVaR 的计算 | 第29-30页 |
| ·基于EGARCH-GED 模型的波动率的计算 | 第29页 |
| ·基于EGARCH-GED 模型的VaR 和CVaR 计算 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第4章 中国引进QFII 后证券市场风险的实证分析 | 第31-43页 |
| ·数据样本及其统计特征分析 | 第31-34页 |
| ·数据样本 | 第31页 |
| ·数据统计特征分析 | 第31-34页 |
| ·模型选择与参数估计 | 第34-36页 |
| ·VaR 和CVaR 的计算 | 第36-38页 |
| ·VaR 的计算 | 第36页 |
| ·CVaR 的计算及其与VaR 的比较 | 第36-38页 |
| ·模型结果评估 | 第38-39页 |
| ·股权分置下我国证券市场风险的的实证分析 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第5章 中国证券市场与NYSE 市场风险的比较分析 | 第43-50页 |
| ·数据样本及其统计特征分析 | 第43-45页 |
| ·EGARCH-GED 模型参数估计 | 第45-46页 |
| ·我国证券市场和NYSE 市场风险水平的比较分析 | 第46-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第6章 政策建议 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
