| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·理论综述 | 第12-16页 |
| ·本文研究方法与研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 巨灾风险及巨灾风险的传统管理方式 | 第17-25页 |
| ·巨灾风险概述 | 第17-19页 |
| ·巨灾风险的定义 | 第17-18页 |
| ·巨灾风险的特点 | 第18-19页 |
| ·巨灾风险的传统管理方式——再保险 | 第19-25页 |
| ·再保险的定义 | 第19-20页 |
| ·再保险的分类 | 第20-21页 |
| ·巨灾风险的再保险安排 | 第21-23页 |
| ·对巨灾风险再保险的评价 | 第23-25页 |
| 第3章 巨灾风险的非传统管理方式——巨灾风险证券化 | 第25-40页 |
| ·巨灾风险证券化概述 | 第25-26页 |
| ·证券化的基本原理 | 第25页 |
| ·保险证券化与巨灾风险证券化 | 第25-26页 |
| ·巨灾风险证券化的主要产品 | 第26-33页 |
| ·巨灾债券(CAT债券) | 第27-28页 |
| ·巨灾期货 | 第28-29页 |
| ·巨灾期权(PCS期权) | 第29-30页 |
| ·巨灾风险互换 | 第30-31页 |
| ·巨灾股权买卖 | 第31-32页 |
| ·或有资本票据 | 第32页 |
| ·巨灾风险证券化主要产品的比较 | 第32-33页 |
| ·巨灾风险证券化的成功产品—巨灾风险债券 | 第33-40页 |
| ·巨灾风险债券的定义与分类 | 第33-35页 |
| ·国际巨灾风险债券的发展现状 | 第35-36页 |
| ·巨灾风险债券成功案例 | 第36-40页 |
| 第4章 巨灾风险债券的交易原理与定价 | 第40-53页 |
| ·巨灾风险债券的交易架构 | 第40-44页 |
| ·巨灾风险债券的发行架构 | 第40-41页 |
| ·巨灾风险债券参与人 | 第41-44页 |
| ·巨灾风险债券的触发机制 | 第44-47页 |
| ·触发机制的主要类型 | 第44-46页 |
| ·各种触发机制的对比 | 第46-47页 |
| ·巨灾风险债券定价 | 第47-53页 |
| ·单一时期现金流现值分析 | 第47-49页 |
| ·两期现金流现值分析 | 第49-53页 |
| 第5章 巨灾风险债券在我国的应用 | 第53-69页 |
| ·应用巨灾债券的必要性 | 第53-58页 |
| ·中国巨灾现状 | 第53-55页 |
| ·中国巨灾风险管理现状 | 第55-56页 |
| ·发展巨灾风险债券的必要性 | 第56-58页 |
| ·我国巨灾风险债券的模拟分析 | 第58-65页 |
| ·经验分布函数建立 | 第58-60页 |
| ·损失分部拟合 | 第60-63页 |
| ·我国地震巨灾债券价格 | 第63-65页 |
| ·我国发展巨灾风险证券化的政策建议 | 第65-69页 |
| ·建立和完善市场供求体系 | 第65-66页 |
| ·构建巨灾风险模型与巨灾风险指数体系 | 第66页 |
| ·建立符合中国国情的SPV | 第66-67页 |
| ·建立信用评级制度 | 第67页 |
| ·建立巨灾风险证券化的制度保障体系 | 第67-69页 |
| 结语 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |