我国股票收益率与通货膨胀率之间的关系研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1. 导论 | 第12-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-22页 |
| ·费雪效应理论 | 第14-18页 |
| ·代理假说理论 | 第18-20页 |
| ·货币幻觉假说理论 | 第20-21页 |
| ·波动性假说理论 | 第21-22页 |
| ·国内相关文献 | 第22页 |
| ·本文的逻辑结构 | 第22-24页 |
| 2. 股票收益率和通货膨胀率关系的基本分析 | 第24-34页 |
| ·股票市场 | 第24-29页 |
| ·我国股票市场的总体特征 | 第25-26页 |
| ·我国股票价格近20 年波动特征 | 第26-29页 |
| ·通货膨胀 | 第29-32页 |
| ·我国目前通货膨胀形势 | 第29页 |
| ·我国通货膨胀压力形成的原因 | 第29-31页 |
| ·我国历史上的通货膨胀回顾 | 第31-32页 |
| ·股票收益率和通货膨胀率的关系 | 第32-34页 |
| 3. 实证方法介绍和数据说明 | 第34-43页 |
| ·实证方法介绍 | 第34-41页 |
| ·平稳性检验和单位根过程 | 第34-35页 |
| ·H-P 滤波方法 | 第35-36页 |
| ·ARIMA 方法 | 第36-37页 |
| ·协整理论 | 第37-38页 |
| ·多项式分布滞后(PDLs)模型 | 第38页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第38-41页 |
| ·数据说明 | 第41-43页 |
| ·变量数据定义 | 第41页 |
| ·变量单位根检验 | 第41-43页 |
| 4. 股票收益率与通货膨胀率相关性的实证研究 | 第43-57页 |
| ·费雪效应实证检验 | 第43-46页 |
| ·模型具体形式 | 第43-44页 |
| ·实证结果 | 第44-46页 |
| ·代理假说理论的实证检验 | 第46-53页 |
| ·模型具体形式 | 第46-48页 |
| ·实证结果 | 第48-53页 |
| ·波动性假说理论的实证检验 | 第53-57页 |
| ·模型具体形式 | 第53-54页 |
| ·实证结果 | 第54-57页 |
| 5. 实证结论和政策建议 | 第57-59页 |
| ·实证结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
