固定收益产品的利率期限结构模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·利率期限结构相关知识 | 第13-16页 |
| ·利率期限结构的定义及分类 | 第13-15页 |
| ·利率期限结构理论 | 第15-16页 |
| ·利率期限结构的实证分析方法 | 第16-17页 |
| ·预备知识 | 第17-19页 |
| 第二章 非参数利率期限结构模型及实证研究 | 第19-27页 |
| ·非参数利率期限结构模型介绍 | 第19页 |
| ·非参数估计 | 第19-22页 |
| ·核估计相关概念 | 第20-21页 |
| ·模型核估计推导 | 第21-22页 |
| ·实例分析 | 第22-27页 |
| ·估计结果 | 第23-25页 |
| ·结论 | 第25-27页 |
| 第三章 单因素利率期限结构模型及实证研究 | 第27-37页 |
| ·单因素模型 | 第27-28页 |
| ·利率衍生证券定价 | 第28-31页 |
| ·Ricatti微分方程 | 第28页 |
| ·零息票债券定价 | 第28-30页 |
| ·浮动利率债券定价 | 第30-31页 |
| ·模型参数估计 | 第31页 |
| ·Dothan利率模型 | 第31-33页 |
| ·Dothan利率模型介绍 | 第32页 |
| ·基于Dothan模型的零息票债券价格 | 第32-33页 |
| ·实例分析 | 第33-37页 |
| 第四章 两因素利率期限结构模型及实证研究 | 第37-47页 |
| ·多因素利率模型一般形式 | 第37-39页 |
| ·多因素CIR利率模型 | 第39-42页 |
| ·两因素CIR模型 | 第39-40页 |
| ·模型状态变量转换 | 第40-41页 |
| ·参数估计 | 第41页 |
| ·零息票债券定价 | 第41-42页 |
| ·两因素CIR利率模型实证研究 | 第42-45页 |
| ·结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第51-53页 |
| 作者和导师简介 | 第53-54页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第54-55页 |
