信用衍生产品定价模型及数值实现研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-34页 |
| ·论文研究背景和问题的提出 | 第10-14页 |
| ·信用风险理论研究进展 | 第14-22页 |
| ·信用衍生产品理论研究进展 | 第22-30页 |
| ·论文研究目的、意义和主要内容 | 第30-32页 |
| ·主要创新点 | 第32-34页 |
| 2 信用违约时间和违约损失理论模型 | 第34-57页 |
| ·信用衍生产品及其标的 | 第34-41页 |
| ·单信用违约时间和违约损失模型 | 第41-49页 |
| ·COPULA联合违约时间和违约损失模型 | 第49-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 3 违约次数类信用衍生产品定价 | 第57-79页 |
| ·违约次数类信用衍生合约 | 第57-62页 |
| ·风险率函数估计 | 第62-67页 |
| ·多标的联合违约次数 | 第67-74页 |
| ·组合标的CDS定价 | 第74-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 4 违约损失类信用衍生产品定价 | 第79-107页 |
| ·违约损失类信用衍生合约 | 第79-81页 |
| ·违约相关性矩阵迭代算法实现 | 第81-91页 |
| ·违约损失多成分重要性抽样算法 | 第91-103页 |
| ·CDO类信用衍生产品定价数值算例 | 第103-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 5 信用衍生产品隐含风险分析 | 第107-127页 |
| ·BDS合约敏感性分析 | 第107-111页 |
| ·CDO隐含相关性曲线复制模型 | 第111-116页 |
| ·CDO定价和相关性曲线复制算法及算例 | 第116-125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 6 全文总结 | 第127-130页 |
| ·本文主要工作 | 第127-129页 |
| ·研究展望 | 第129-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-138页 |
| 附表1 攻读博士期间发表的论文目录 | 第138-139页 |
| 附录2 攻读博士期间参研课题目录 | 第139页 |
