| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-18页 |
| ·期货保证金相关文献 | 第11-13页 |
| ·价格涨跌幅限制的相关文献 | 第13-17页 |
| ·国内外研究评述 | 第17-18页 |
| ·本文的研究框架及研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·主要内容 | 第19-20页 |
| ·文章的创新点 | 第20页 |
| 2 期货保证金设定与极值理论 | 第20-28页 |
| ·期货保证金设置的问题 | 第20-22页 |
| ·极值理论 | 第22-28页 |
| ·分块样本极值理论 | 第23-25页 |
| ·POT 模型 | 第25-28页 |
| 3 涨跌幅限制对中国商品期货市场价格波动影响分析 | 第28-43页 |
| ·当前中国期货市场涨跌幅限制相关交易规则 | 第28-31页 |
| ·涨跌幅限制对我国商品期货市场价格波动影响分析 | 第31-43页 |
| ·样本的选取及连续序列的构造 | 第31-33页 |
| ·涨跌停板分析 | 第33-34页 |
| ·小幅提高涨跌停板幅度的影响分析 | 第34-40页 |
| ·采用变幅估计日报酬率分析期货价格波动 | 第40-43页 |
| 4 涨跌幅限制在期货保证金水平设定中的研究-基于极值理论的视角 | 第43-50页 |
| ·样本数据分析与期货报酬率极值分布及尾部参数估计 | 第43-47页 |
| ·样本数据分析 | 第43-44页 |
| ·样本基本统计量分析及正态性检验 | 第44-45页 |
| ·期货报酬率极值分布尾部参数估计 | 第45-47页 |
| ·涨跌幅限制对期货保证金违约概率的影响 | 第47-50页 |
| ·期货保证金比例与保证金不足概率 | 第47-49页 |
| ·保证金比例与涨跌幅限制的相互替代效果 | 第49-50页 |
| 5 本文研究结论及展望 | 第50-53页 |
| ·本文研究结论 | 第50-51页 |
| ·论文研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |