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玉米期货市场对现货价格波动影响的实证研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 导论第10-17页
    1.1 选题背景及意义第10-12页
        1.1.1 选题背景第10页
        1.1.2 选题意义第10-11页
        1.1.3 研究目标第11-12页
    1.2 国内外研究综述第12-15页
        1.2.1 国外研究综述第12-14页
        1.2.2 国内研究综述第14-15页
    1.3 主要内容与创新第15-17页
        1.3.1 研究主要内容第15-16页
        1.3.2 本文研究的创新第16-17页
第2章 农产品期货与现货的相关理论第17-27页
    2.1 我国农业发展和期货市场总体概况第17-21页
        2.1.1 我国农业发展特点第17-19页
        2.1.2 我国农产品期货市场发展历程第19-21页
    2.2 市场的有效性理论第21页
    2.3 期货与现货价格关系的关联理论第21-26页
        2.3.1 期货市场的价格发现功能理论第22页
        2.3.2 期货市场价格发现功能的体现第22-24页
        2.3.3 期货与现货价格的共性与联系第24-25页
        2.3.4 期货与现货价格形成机制的差异第25-26页
    2.4 基差的相关理论第26-27页
第3章 数学模型的构建及变量的选择第27-33页
    3.1 ADF单位根检验第29页
    3.2 JOHANSEN协整检验第29-31页
    3.3 向量误差修正模型(VEC)第31-32页
    3.4 GRANGER因果关系检验第32页
    3.5 时间序列模型第32-33页
第4章 玉米的期货与现货价格关系实证研究第33-48页
    4.1 数据说明第33页
    4.2 期货价格与现货价格的关系实证分析第33-41页
        4.2.1 玉米期货价格和现货价格的平稳性检验第34-35页
        4.2.2 玉米期货价格与现货价格的协整检验第35-38页
        4.2.3 玉米期货与现货价格的向量误差修正模型第38-40页
        4.2.4 玉米期货价格与现货价格的引导关系第40-41页
    4.3 基差的模型预测第41-46页
        4.3.1 基差序列的统计特征第41-42页
        4.3.2 ARMA模型第42-46页
    4.4 实证结果对我国农产品期货市场的结论第46-48页
        4.4.1 期货市场价格发现功能的结论第46-47页
        4.4.2 基差风险转移功能第47-48页
第5章 政策建议第48-51页
    5.1 加强玉米期货市场秩序管理和交易监管第48页
    5.2 完善大宗农产品批发市场体系第48-49页
    5.3 建立完善的信息披露制度第49页
    5.4 提高上市品种选择和合约设计的科学性第49-50页
    5.5 利用基差合理利用套期保值第50-51页
参考文献第51-54页
作者简历第54-55页
后记第55页

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