随机波动率情形下期权定价问题的数值解法

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-12页
·问题的背景及提出	第8页
·随机配点法的由来	第8-9页
·国内外研究现状	第9-10页
·本文的主要内容	第10-12页
2 基础知识	第12-22页
·期权定价方程简介	第12-16页
·基本概念	第13-14页
·期权定价方程与期权定价公式	第14-15页
·欧式期权与美式期权	第15-16页
·随机微分方程在期权定价中的应用	第16-19页
·随机微分方程简介	第16-17页
·随机微分方程在期权定价中的应用	第17-19页
·期权定价方程的常用数值方法	第19-22页
3 AC=BD模式在数值求解中的运用	第22-30页
·AC=BD模式概述	第22-23页
·AC=BD模式在微分方程中的应用	第23-27页
·AC=BD模式在数值求解中的运用	第27-30页
4 期权定价问题的数值解法	第30-48页
·随机配点法	第30-34页
·标准随机配点法	第30-31页
·Stroud随机配点法	第31页
·随机配点法的误差估计	第31-33页
·自适应Stroud随机配点法	第33页
·随机配点法的实现步骤	第33-34页
·Monte Carlo法	第34-35页
·Monte Carlo法的基本思想	第34页
·Monte Carlo方法的误差估计及收敛性	第34-35页
·随机波动率情形下的期权定价问题	第35-48页
·一类欧式期权定价方程	第35-39页
·一类美式期权定价方程	第39-48页
5 总结与展望	第48-49页
参考文献	第49-52页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第52-53页
致谢	第53-55页