| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 导论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第7-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-12页 |
| 1.3 贡献与创新 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-26页 |
| 2.1 跳跃行为的识别及特征描述 | 第15-19页 |
| 2.2 跳跃行为的内在本质及成因研究 | 第19-21页 |
| 2.3 国内学术界对于跳跃行为的研究 | 第21-22页 |
| 2.4 跳跃行为和持仓量相关关系研究 | 第22-26页 |
| 3 资产价格跳跃行为检验的理论方法与模型构建 | 第26-34页 |
| 3.1 Lee-Mykland跳跃检验方法介绍 | 第26-29页 |
| 3.2 LM方法的WSD周期性过滤因子修正 | 第29-34页 |
| 4 数据预处理及描述性统计 | 第34-39页 |
| 4.1 数据基本情况简介及预处理 | 第34页 |
| 4.2 数据描述性统计分析 | 第34-39页 |
| 5 跳跃行为识别及实证分析 | 第39-46页 |
| 5.1 跳跃行为识别结果及统计分析 | 第39-41页 |
| 5.2 跳跃行为特征的实证分析 | 第41-45页 |
| 5.3 小结 | 第45-46页 |
| 6 跳跃行为与持仓量关系分析 | 第46-53页 |
| 6.1 沪深300股指期货月平均持仓量与月内跳跃相对频数关系分析 | 第46-49页 |
| 6.2 沪深300股指期货交割周与非交割周跳跃频率分析 | 第49-50页 |
| 6.3 短期内持仓量与期指跳跃行为关系分析 | 第50-52页 |
| 6.4 小结 | 第52-53页 |
| 7 结论及展望 | 第53-57页 |
| 7.1 本文研究结论 | 第53-55页 |
| 7.2 启示与建议 | 第55页 |
| 7.3 后续研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-69页 |
| 在校期间发表论文及科研成果清单 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |