| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 巴塞尔银行监管委员会的相关研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 其他国外组织和学者的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内相关研究 | 第13-15页 |
| 1.3 研究方法、研究思路和主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新点及不足之处 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 商业银行操作风险的相关理论 | 第18-24页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第18-19页 |
| 2.2 操作风险的类型分析 | 第19-21页 |
| 2.2.1 按操作风险发生原因的分类 | 第19-20页 |
| 2.2.2 按操作风险发生产品线的分类 | 第20-21页 |
| 2.3 操作风险的特征分析 | 第21-22页 |
| 2.4 操作风险的发展趋势 | 第22-24页 |
| 第3章 基于数据的我国商业银行操作风险现状分析 | 第24-37页 |
| 3.1 操作风险损失数据的说明 | 第24-26页 |
| 3.1.1 损失数据的来源 | 第24页 |
| 3.1.2 关于操作风险损失事件类别的说明 | 第24-26页 |
| 3.1.3 对复合损失事件的说明 | 第26页 |
| 3.2 我国商业银行操作风险现状及成因 | 第26-37页 |
| 3.2.1 损失事件在各类银行间的分布 | 第26-28页 |
| 3.2.2 损失事件在各事件类别上的分布 | 第28-30页 |
| 3.2.3 损失事件在损失金额上的分布 | 第30-32页 |
| 3.2.4 损失事件在案发时间上的分布 | 第32-34页 |
| 3.2.5 损失事件在不同地区间的分布 | 第34-37页 |
| 第4章 商业银行操作风险度量方法的演进 | 第37-42页 |
| 4.1 自上而下模型 | 第37-38页 |
| 4.1.1 基本指标法 | 第37-38页 |
| 4.1.2 标准法 | 第38页 |
| 4.2 自下而上模型 | 第38-40页 |
| 4.2.1 内部衡量法 | 第38-39页 |
| 4.2.2 损失分布法 | 第39页 |
| 4.2.3 极值理论法 | 第39页 |
| 4.2.4 记分卡法 | 第39-40页 |
| 4.3 操作风险高级度量法在我国的适用性分析 | 第40-42页 |
| 第5章 我国商业银行操作风险的实证分析 | 第42-51页 |
| 5.1 基于蒙特卡洛模拟的损失分布法的原理及步骤 | 第42-45页 |
| 5.1.1 建立损失强度分布函数 | 第42-43页 |
| 5.1.2 建立损失频率分布函数 | 第43-44页 |
| 5.1.3 蒙特卡洛模拟总体损失分布函数 | 第44页 |
| 5.1.4 计算操作风险资本金 | 第44-45页 |
| 5.2 我国商业银行操作风险的实证研究 | 第45-51页 |
| 5.2.1 样本的选择说明 | 第45-46页 |
| 5.2.2 损失数据描述性统计 | 第46页 |
| 5.2.3 操作风险损失强度分布函数的拟合 | 第46-47页 |
| 5.2.4 操作风险损失频率分布函数的拟合 | 第47-48页 |
| 5.2.5 总体损失分布的蒙特卡洛模拟 | 第48-49页 |
| 5.2.6 基于 VaR 测算操作风险的资本金要求 | 第49-51页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第51-57页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 改善我国商业银行操作风险管理水平的建议 | 第52-57页 |
| 6.2.1 我国商业银行操作风险内控机制的构建 | 第52-54页 |
| 6.2.2 我国商业银行操作风险外部约束制度的健全与完善 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 1991 年-2013 年我国商业银行操作风险损失数据 | 第60-80页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第80页 |
