| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 本文研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文结构与创新 | 第15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 期权定价的基础知识与预备知识 | 第16-27页 |
| 2.1 期权的相关概念 | 第16-18页 |
| 2.1.1 期权的定义及分类 | 第16-17页 |
| 2.1.2 影响期权价格的因素 | 第17-18页 |
| 2.2 鞅及其相关知识 | 第18-19页 |
| 2.3 伊藤过程与伊藤公式 | 第19-21页 |
| 2.4 特征函数及傅里叶逆变换 | 第21-25页 |
| 2.4.1 特征函数及其性质 | 第21-22页 |
| 2.4.2 傅里叶变换 | 第22-23页 |
| 2.4.3 利用傅里叶变换得到的期权定价公式 | 第23-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基于 B-S 模型的期权定价公式的等价性 | 第27-36页 |
| 3.1 模型介绍 | 第27-28页 |
| 3.2 用两种方法得到的 B-S 模型定价公式 | 第28-33页 |
| 3.2.1 用无套利定价法的 B-S 模型定价公式 | 第28-33页 |
| 3.2.2 利用傅里叶变换的 B-S 模型定价公式 | 第33页 |
| 3.3 用两种方法得到的 B-S 模型定价公式的等价性 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 跳跃-扩散模型下的期权定价公式的等价性 | 第36-46页 |
| 4.1 股票价格为跳跃-扩散过程的定价模型 | 第36-38页 |
| 4.2 用两种方法得到股票价格为跳跃-扩散过程的期权定价公式 | 第38-40页 |
| 4.3 用两种方法得到的跳跃-扩散模型定价公式的等价性 | 第40-43页 |
| 4.4 股票价格为特殊跳-扩散情形下的定价公式的等价性 | 第43-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |
