基于双重网络的人工股票市场中信息传播风险因子研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 1.2.1 计算实验的兴起与发展 | 第14-16页 |
| 1.2.2 复杂网络的研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 信息传播的研究现状 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第22-34页 |
| 2.1 计算实验金融学理论与方法 | 第22-24页 |
| 2.1.1 计算实验金融学的定义 | 第22页 |
| 2.1.2 计算实验金融学的建模方法 | 第22-23页 |
| 2.1.3 计算金融实验模型的校准 | 第23-24页 |
| 2.2 复杂网络理论与方法 | 第24-28页 |
| 2.2.1 复杂网络的定义 | 第24页 |
| 2.2.2 复杂网络的基本概念 | 第24-25页 |
| 2.2.3 几个典型的网络模型 | 第25-28页 |
| 2.3 信息传播的相关理论 | 第28-30页 |
| 2.3.1 信息传播的含义 | 第28页 |
| 2.3.2 信息传播模式 | 第28-30页 |
| 2.4 股票市场风险测度指标 | 第30-33页 |
| 2.4.1 流动性测度指标 | 第30-32页 |
| 2.4.2 波动性测度指标 | 第32-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 基于信息传播双重网络的人工股票市场建模 | 第34-43页 |
| 3.1 市场环境设计 | 第34-36页 |
| 3.2 交易者的决策规则 | 第36-39页 |
| 3.2.1 投资者的预期模型 | 第36-38页 |
| 3.2.2 信息传播规则模型 | 第38-39页 |
| 3.3 价格生成模型 | 第39-40页 |
| 3.4 交易者学习机制 | 第40-41页 |
| 3.5 流程图 | 第41页 |
| 3.6 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 股票市场的信息传播风险因子分析 | 第43-58页 |
| 4.1 计算实验模型仿真结果 | 第43-45页 |
| 4.1.1 实验设计与参数设置 | 第43-44页 |
| 4.1.2 运行结果 | 第44-45页 |
| 4.2 人工股票市场模型校准 | 第45-49页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第46-48页 |
| 4.2.2 波动聚集特征检验 | 第48-49页 |
| 4.3 信息传播风险因子分析 | 第49-56页 |
| 4.3.1 信息传播网络结构的影响分析 | 第49-51页 |
| 4.3.2 交易者反馈信息的概率的影响分析 | 第51-52页 |
| 4.3.3 交易者学习速度的影响分析 | 第52-53页 |
| 4.3.4 信息发布频率的影响分析 | 第53-55页 |
| 4.3.5 信息透明度的影响分析 | 第55-56页 |
| 4.4 政策建议 | 第56-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间所参加的科研项目目录 | 第67页 |
