| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 主要内容与研究思路 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.3 拟解决的问题 | 第12页 |
| 1.2.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.5 技术路线 | 第13页 |
| 1.3 研究创新 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-29页 |
| 2.1 相关理论综述 | 第15-22页 |
| 2.1.1 有效市场理论 | 第15-17页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第17-19页 |
| 2.1.3 噪声交易理论 | 第19-20页 |
| 2.1.4 行为金融理论 | 第20-22页 |
| 2.2 国内外相关研究综述 | 第22-29页 |
| 2.2.1 虚拟社区的信息分享研究 | 第22-24页 |
| 2.2.2 证券市场的信息分享研究现状 | 第24-26页 |
| 2.2.3 盈余公告的信息分享研究现状 | 第26-29页 |
| 第3章 研究设计 | 第29-36页 |
| 3.1 研究数据的收集 | 第29-31页 |
| 3.1.1 样本的确定 | 第29-30页 |
| 3.1.2 数据的下载及处理 | 第30-31页 |
| 3.2 研究主要的变量及定义 | 第31-34页 |
| 3.2.1 超额发帖量 | 第31-32页 |
| 3.2.2 累计超额收益率 | 第32-33页 |
| 3.2.3 未预期盈余 | 第33页 |
| 3.2.4 超额交易量 | 第33-34页 |
| 3.3 研究假设 | 第34-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-51页 |
| 4.1 个人投资者的非正式消息供给研究 | 第36-42页 |
| 4.1.1 超额发帖量的相关因素 | 第36-38页 |
| 4.1.2 在盈余公告事件周围的投资者供给时间 | 第38-41页 |
| 4.1.3 结论 | 第41-42页 |
| 4.2 非正式消息供给和盈余信息的市场反应研究 | 第42-45页 |
| 4.2.1 盈余公告前期非正式消息供给与超额收益率的实证分析 | 第42-44页 |
| 4.2.2 盈余公告公布时非正式消息供给与超额收益率的实证分析 | 第44-45页 |
| 4.2.3 结论 | 第45页 |
| 4.3 非正式消息供给和盈余信息的个人投资者反应研究 | 第45-49页 |
| 4.3.1 盈余公告前期非正式消息供给与超额成交量的实证分析 | 第46-47页 |
| 4.3.2 盈余公告公布时非正式消息供给与超额成交量的实证分析 | 第47-48页 |
| 4.3.3 结论 | 第48-49页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第49-51页 |
| 4.4.1 盈余公告前期非正式消息供给与超额收益率的稳健性检验 | 第49-50页 |
| 4.4.2 盈余公告公布时非正式消息供给与超额收益率的稳健性检验 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第59页 |
