| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 金融数学的发展进程及历史背景 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 第二章 随机过程和随机微积分 | 第12-34页 |
| 2.1 随机过程的基本概念 | 第12-19页 |
| 2.2 Brown 运动 | 第19-22页 |
| 2.2.1 Brown 运动的定义 | 第19-22页 |
| 2.3 随机积分与随机微分方程 | 第22-34页 |
| 2.3.1 Itō 随机积分 | 第22-23页 |
| 2.3.2 随机微分方程 | 第23-30页 |
| 2.3.3 随机微积分在金融经济中的应用 | 第30-34页 |
| 第三章 带 Poisson 跳变的随机金融模型 | 第34-44页 |
| 3.1 带 Poisson 跳变的几何 Brown 运动 | 第34-35页 |
| 3.2 带 Poisson 跳变的随机金融模型的建立及求解 | 第35-44页 |
| 第四章 模型的用法 | 第44-47页 |
| 4.1 金融模型的使用方法 | 第44-46页 |
| 4.2 小结 | 第46-47页 |
| 总结与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |