| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的研究内容及方案 | 第12-14页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 市场成交量的决定及其影响因素 | 第15-27页 |
| 2.1 影响成交量的主要因素 | 第15-23页 |
| 2.1.1 信息不对称 | 第15-17页 |
| 2.1.2 多轮博弈 | 第17-22页 |
| 2.1.3 其他对成交量的影响因素 | 第22-23页 |
| 2.2 信息不对称条件下资本市场参与方博弈策略 | 第23-24页 |
| 2.3 信息与多轮博弈的作用机制 | 第24-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 模型的构建 | 第27-35页 |
| 3.1 初始条件 | 第27-29页 |
| 3.1.1 公司的假定条件 | 第27-28页 |
| 3.1.2 投资者的假定条件 | 第28-29页 |
| 3.2 供求分析 | 第29-31页 |
| 3.2.1 投资者的需求 | 第29-30页 |
| 3.2.2 投资均衡 | 第30-31页 |
| 3.3 模型的建立 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 实证检验 | 第35-44页 |
| 4.1 样本与数据 | 第35-36页 |
| 4.2 上市公司信息不对称对成交量影响的实证研究 | 第36-42页 |
| 4.2.1 流动性指标描述性统计 | 第36-39页 |
| 4.2.2 平稳性检验和ADF检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 上证指数成交量比率序列相关性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.4 自回归条件异方差检验 | 第41页 |
| 4.2.5 非对称信息下成交量的变化—基于GARCH模型 | 第41-42页 |
| 4.3 小结 | 第42-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 5.1 结论 | 第44-45页 |
| 5.2 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |