| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新与结构 | 第12页 |
| 1.4 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-16页 |
| 第三章 市场模型与市场风险价格 | 第16-24页 |
| 3.1 市场模型介绍 | 第16页 |
| 3.2 交易策略 | 第16-17页 |
| 3.3 MPR 和随机贴现因子 | 第17-18页 |
| 3.4 马尔可夫 MPR | 第18-22页 |
| 3.5 本章小结 | 第22-24页 |
| 第四章 最优对冲策略 | 第24-35页 |
| 4.1 最优对冲及最优对冲策略 | 第24-30页 |
| 4.1.1 基本定义 | 第24-25页 |
| 4.1.2 最优对冲价格函数及最优策略计算 | 第25-28页 |
| 4.1.3 市场完备性与 PDE 的不唯一性 | 第28-30页 |
| 4.2 对冲价格函数的光滑性 | 第30-34页 |
| 4.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 广义测度变换 | 第35-42页 |
| 5.1 新测度 Q 的存在性 | 第35-37页 |
| 5.2 广义测度变换 | 第37-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 含 Bessel 过程的市场模型 | 第42-50页 |
| 6.1 以 Bessel 过程为辅助的货币市场 | 第42-46页 |
| 6.1.1 不含漂移项的 Bessel 过程的货币市场 | 第42-44页 |
| 6.1.2 含漂移项的 Bessel 过程的货币市场 | 第44-46页 |
| 6.2 不含漂移项的 Bessel 过程市场模型中欧式看涨期权的对冲 | 第46-49页 |
| 6.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
