EEMD分解方法在我国股票市场分析预测中的应用
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17页 |
| 1.4 小结 | 第17-18页 |
| 第二章 集合经验模态分解理论 | 第18-26页 |
| 2.1 固有模态函数 | 第19页 |
| 2.2 经验模态分解理论 | 第19-21页 |
| 2.3 模态混叠问题 | 第21页 |
| 2.4 集合经验模态分解方法 | 第21-24页 |
| 2.4.1 EEMD方法基本原理 | 第22-23页 |
| 2.4.2 EEMD方法参数 | 第23-24页 |
| 2.5 小结 | 第24-26页 |
| 第三章 深证综合指数的EEMD分解 | 第26-38页 |
| 3.1 样本数据 | 第27-28页 |
| 3.2 深证综合指数的EEMD分解 | 第28-32页 |
| 3.3 IMF的重构 | 第32-34页 |
| 3.4 周期性分析 | 第34-37页 |
| 3.5 小结 | 第37-38页 |
| 第四章 深证综合指数的预测 | 第38-46页 |
| 4.1 SVM模型基本理论 | 第38-40页 |
| 4.2 样本数据 | 第40-41页 |
| 4.3 深证综合指数的SVM预测 | 第41-44页 |
| 4.4 小结 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
