KY证券公司融资融券业务风险控制研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.3 已有文献述评 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 融资融券业务风险控制的理论基础 | 第17-21页 |
| 2.1 融资融券业务风险概述 | 第17-18页 |
| 2.1.1 融资融券业务风险的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 融资融券业务风险的分类 | 第17-18页 |
| 2.1.3 融资融券业务风险的特征 | 第18页 |
| 2.2 融资融券业务风险控制相关理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 金融风险控制理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 全面风险管理理论 | 第19-21页 |
| 第三章 KY证券公司融资融券风险及控制现状分析 | 第21-39页 |
| 3.1 KY证券公司基本情况 | 第21-24页 |
| 3.1.1 公司简介 | 第21页 |
| 3.1.2 机构设置 | 第21-22页 |
| 3.1.3 现有业务简介 | 第22-24页 |
| 3.2 KY证券公司融资融券业务经营情况 | 第24-30页 |
| 3.2.1 融资融券业务发展现状 | 第24-27页 |
| 3.2.2 融资融券业务发展环境 | 第27-30页 |
| 3.3 KY证券公司融资融券业务风险控制现状 | 第30-34页 |
| 3.3.1 融资融券风险控制组织架构 | 第30页 |
| 3.3.2 融资融券风险标准线 | 第30-32页 |
| 3.3.3 现行风险控制方法 | 第32-34页 |
| 3.4 KY证券公司现行风险控制中的问题 | 第34-39页 |
| 3.4.1 风险的识别和评估问题 | 第34-35页 |
| 3.4.2 风险监控问题 | 第35-37页 |
| 3.4.3 风险处置问题 | 第37-39页 |
| 第四章 KY证券公司融资融券业务风险识别和评价 | 第39-51页 |
| 4.1 融资融券业务风险种类识别 | 第39-41页 |
| 4.1.1 问卷设计 | 第39页 |
| 4.1.2 样本描述 | 第39-40页 |
| 4.1.3 主要风险类型诊断 | 第40-41页 |
| 4.2 融资融券业务风险的定性评价 | 第41-43页 |
| 4.3 融资融券业务风险的定量评价 | 第43-50页 |
| 4.3.1 市场风险预计损失的测算 | 第43-46页 |
| 4.3.2 信用风险预计损失测算 | 第46-48页 |
| 4.3.3 业务规模风险预计损失测算 | 第48-50页 |
| 4.4 风险评价结果分析 | 第50-51页 |
| 第五章 KY证券公司融资融券业务风险控制优化 | 第51-57页 |
| 5.1 融资融券业务风险控制优化的目标 | 第51页 |
| 5.2 市场风险控制优化 | 第51-52页 |
| 5.2.1 建立风险识别导向考核机制 | 第51页 |
| 5.2.2 加强事前监控 | 第51-52页 |
| 5.2.3 建立风险事件数据库 | 第52页 |
| 5.3 信用风险控制优化 | 第52-54页 |
| 5.3.1 加强客户适当性管理 | 第52-53页 |
| 5.3.2 注重客户综合评级 | 第53页 |
| 5.3.3 完善信用状况持续跟踪 | 第53-54页 |
| 5.3.4 违约客户的分类管理 | 第54页 |
| 5.4 其他风险控制优化 | 第54-57页 |
| 5.4.1 业务规模风险控制优化 | 第54页 |
| 5.4.2 操作风险控制优化 | 第54-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-58页 |
| 6.1 本文总结 | 第57页 |
| 6.2 存在不足及展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
| 攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果 | 第67-68页 |
